PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGRO.TO с FEQT.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGRO.TO с FEQT.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGRO.TO (Vanguard Growth ETF Portfolio) and FEQT.NEO (Fidelity All-in-One Equity ETF Fund) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, VGRO.TO returned 25.74% vs 26.09% for FEQT.NEO. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VGRO.TO charges 0.20%/yr vs 0.43%/yr for FEQT.NEO.

Доходность

Сравнение доходности VGRO.TO и FEQT.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGRO.TO показывает доходность 10.97%, а FEQT.NEO немного ниже – 10.90%.

VGRO.TO

1 день
0.57%
1 месяц
3.45%
С начала года
10.97%
6 месяцев
10.40%
1 год
25.74%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.00%
10 лет*
—

FEQT.NEO

1 день
0.54%
1 месяц
2.32%
С начала года
10.90%
6 месяцев
11.83%
1 год
26.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGRO.TO и FEQT.NEO

2026 (YTD)20252024
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		10.97%16.11%10.88%
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		10.90%19.42%14.08%

Correlation

The correlation between VGRO.TO and FEQT.NEO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2024 г.

0.90

The correlation between VGRO.TO and FEQT.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Growth ETF Portfolio

Fidelity All-in-One Equity ETF Fund

Часто сравнивают с VGRO.TO:
VGRO.TO с VEQT.TOVGRO.TO с XEQT.TOVGRO.TO с VBAL.TOVGRO.TO с XGRO.TOVGRO.TO с VDY.TOVGRO.TO с TGRO.TOVGRO.TO с ZGRO.TO
Часто сравнивают с FEQT.NEO:
FEQT.NEO с XEQT.TOFEQT.NEO с VEQT.TOFEQT.NEO с ZEQT.TOFEQT.NEO с VFV.TOFEQT.NEO с TEQT.TOFEQT.NEO с HEQL.TOFEQT.NEO с XMTM.TO

Доходность на риск

VGRO.TO vs. FEQT.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGRO.TO
Ранг доходности на риск VGRO.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGRO.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGRO.TO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGRO.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGRO.TO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGRO.TO: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FEQT.NEO
Ранг доходности на риск FEQT.NEO: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEQT.NEO: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEQT.NEO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEQT.NEO: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEQT.NEO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGRO.TO c FEQT.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) и Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGRO.TOFEQT.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.36

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.30

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.44

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.65

3.12

+0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.92

13.53

+2.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGRO.TO vs. FEQT.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGRO.TO на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEQT.NEO равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGRO.TO и FEQT.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGRO.TOFEQT.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.36

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.79

-0.97

Просадки

Сравнение просадок VGRO.TO и FEQT.NEO

Максимальная просадка VGRO.TO за все время составила -25.36%, что больше максимальной просадки FEQT.NEO в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGRO.TO и FEQT.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGRO.TOFEQT.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.36%

-13.24%

-12.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.01%

-8.31%

+1.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.48%

+0.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-1.45%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

1.91%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VGRO.TO и FEQT.NEO

Текущая волатильность для Vanguard Growth ETF Portfolio (VGRO.TO) составляет 3.18%, в то время как у Fidelity All-in-One Equity ETF Fund (FEQT.NEO) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что VGRO.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEQT.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGRO.TOFEQT.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.18%

3.90%

-0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.88%

8.89%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.63%

11.02%

-1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.64%

12.44%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.53%

12.44%

+0.09%

Сравнение комиссий VGRO.TO и FEQT.NEO

VGRO.TO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FEQT.NEO в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGRO.TO и FEQT.NEO

Дивидендная доходность VGRO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что больше доходности FEQT.NEO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FEQT.NEO
Fidelity All-in-One Equity ETF Fund		0.82%0.91%0.91%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VGRO.TO
Vanguard Growth ETF Portfolio		1.70%1.88%2.01%2.13%2.14%1.80%1.77%2.17%2.09%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VGRO.TO and FEQT.NEO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGRO.TO is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGRO.TO is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.43% for FEQT.NEO.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.20% for VGRO.TO and 0.43% for FEQT.NEO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGRO.TO и FEQT.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор