Сравнение VGRNX с REIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и West Loop Realty Fund (REIIX).
VGRNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 апр. 2011 г.. REIIX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 31 дек. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VGRNX и REIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VGRNX и REIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | -2.00% | 22.02% | -2.40% | 6.35% | -22.47% | 5.63% | -6.90% | 21.50% | -9.54% | 26.55% |
REIIX West Loop Realty Fund | 0.00% | 2.21% | -5.60% | 13.33% | -26.09% | 39.77% | -2.90% | 30.07% | -8.91% | 6.80% |
Доходность по периодам
VGRNX
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -7.36%
- С начала года
- -2.00%
- 6 месяцев
- -0.86%
- 1 год
- 15.71%
- 3 года*
- 8.20%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 2.61%
REIIX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGRNX и REIIX
VGRNX берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии REIIX в 1.43%.
Доходность на риск
VGRNX vs. REIIX — Ранг доходности на риск
VGRNX
REIIX
Сравнение VGRNX c REIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares (VGRNX) и West Loop Realty Fund (REIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGRNX | REIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGRNX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | — | — |
Корреляция
Корреляция между VGRNX и REIIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGRNX и REIIX
Дивидендная доходность VGRNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что меньше доходности REIIX в 46.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGRNX Vanguard Global ex-U.S. Real Estate Index Fund Institutional Shares | 4.80% | 4.71% | 5.21% | 3.76% | 0.58% | 6.50% | 0.94% | 7.81% | 4.64% | 3.87% | 5.19% | 2.86% |
REIIX West Loop Realty Fund | 46.45% | 46.45% | 1.45% | 2.33% | 12.09% | 7.95% | 3.11% | 6.04% | 3.29% | 2.34% | 4.64% | 3.71% |
Просадки
Сравнение просадок VGRNX и REIIX
Загрузка...
Показатели просадок
| VGRNX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.77% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.20% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.74% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.30% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGRNX и REIIX
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VGRNX | REIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.68% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.40% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.70% | — | — |