Сравнение VGOV.L с VWRA.L
VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and VWRA.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating) are both exchange-traded funds - VGOV.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VWRA.L is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGOV.L returned -5.33%/yr vs 12.45%/yr for VWRA.L. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VGOV.L charges 0.07%/yr vs 0.22%/yr for VWRA.L.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и VWRA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGOV.L торгуется в GBP, в то время как VWRA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRA.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.L показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у VWRA.L с доходностью 12.01%.
VGOV.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -1.29%
VWRA.L
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 3.78%
- С начала года
- 12.01%
- 6 месяцев
- 11.97%
- 1 год
- 29.69%
- 3 года*
- 18.04%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGOV.L и VWRA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.28% | 4.78% | -4.30% | 3.32% | -27.01% | -5.37% | 9.32% | 0.41% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 12.01% | 13.73% | 19.70% | 16.17% | -8.37% | 19.58% | 12.78% | 0.12% |
Correlation
The correlation between VGOV.L and VWRA.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2019 г. | -0.00 |
The correlation between VGOV.L and VWRA.L shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.29 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.L vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск
VGOV.L
VWRA.L
Сравнение VGOV.L c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.L | VWRA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.48 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 4.29 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 16.52 | -15.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 2.52 | -2.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | 0.88 | -1.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.76 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и VWRA.L
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -25.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и VWRA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -25.64% | -13.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -6.93% | +1.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.98% | -18.10% | +10.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -18.10% | -19.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -0.43% | -30.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -3.46% | -8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.80% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и VWRA.L
Текущая волатильность для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) составляет 2.69%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.L | VWRA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 3.71% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 9.22% | -3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 11.81% | -5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 14.06% | -2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 16.04% | -5.89% |
Сравнение комиссий VGOV.L и VWRA.L
VGOV.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VWRA.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и VWRA.L
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.61% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
VWRA.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.L and VWRA.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGOV.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGOV.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.22% for VWRA.L.
VGOV.L is categorized as European Government Bonds, while VWRA.L is Global Equities. VGOV.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while VWRA.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.L and 0.22% for VWRA.L.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и VWRA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор