Сравнение VGOV.L с SGIL.L
VGOV.L (Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing) and SGIL.L (iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - VGOV.L is a European Government Bonds fund tracking the FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SGIL.L is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, VGOV.L returned -1.29%/yr vs 1.78%/yr for SGIL.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGOV.L charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for SGIL.L.
Доходность
Сравнение доходности VGOV.L и SGIL.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGOV.L показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у SGIL.L с доходностью 1.14%. За последние 10 лет акции VGOV.L уступали акциям SGIL.L по среднегодовой доходности: -1.29% против 1.78% соответственно.
VGOV.L
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.63%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 2.18%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- -5.33%
- 10 лет*
- -1.29%
SGIL.L
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 4.98%
- 3 года*
- 0.67%
- 5 лет*
- -1.24%
- 10 лет*
- 1.78%
Сравнение доходности по годам VGOV.L и SGIL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | -1.28% | 4.78% | -4.30% | 3.32% | -27.01% | -5.37% | 9.32% | 7.65% | 0.35% | 1.90% |
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.14% | 1.15% | -1.44% | -0.60% | -12.55% | 4.21% | 8.42% | 4.53% | 1.56% | -1.38% |
Correlation
The correlation between VGOV.L and SGIL.L is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мая 2012 г. | 0.64 |
Over the past year, the correlation between VGOV.L and SGIL.L has dropped to 0.34 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGOV.L vs. SGIL.L — Ранг доходности на риск
VGOV.L
SGIL.L
Сравнение VGOV.L c SGIL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) и iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGOV.L | SGIL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.36 | 1.56 | -1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 3.06 | -2.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGOV.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.98 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.47 | -0.15 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.13 | 0.20 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.41 | -0.38 |
Просадки
Сравнение просадок VGOV.L и SGIL.L
Максимальная просадка VGOV.L за все время составила -39.28%, что больше максимальной просадки SGIL.L в -20.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGOV.L и SGIL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGOV.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.28% | -20.23% | -19.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.74% | -3.17% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.98% | -5.63% | -2.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.38% | -20.23% | -17.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.28% | -20.23% | -19.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.74% | -15.00% | -15.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.39% | -6.79% | -5.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 1.62% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGOV.L и SGIL.L
Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing (VGOV.L) имеет более высокую волатильность в 2.69% по сравнению с iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) (SGIL.L) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VGOV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SGIL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGOV.L | SGIL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.69% | 1.13% | +1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.24% | 3.56% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.47% | 5.03% | +1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.44% | 8.38% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.15% | 8.97% | +1.18% |
Сравнение комиссий VGOV.L и SGIL.L
VGOV.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SGIL.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGOV.L и SGIL.L
Дивидендная доходность VGOV.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, тогда как SGIL.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGIL.L iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGOV.L Vanguard UK Gilt UCITS ETF Distributing | 4.61% | 4.51% | 4.14% | 3.16% | 1.87% | 1.09% | 1.16% | 1.38% | 1.57% | 1.62% | 1.62% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
VGOV.L and SGIL.L have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGOV.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGOV.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for SGIL.L.
VGOV.L is categorized as European Government Bonds, while SGIL.L is Inflation-Protected Bonds. VGOV.L tracks FTSE Act UK Cnvt Gilts All Stocks TR GBP, while SGIL.L tracks Bloomberg Gbl Infl Linked TR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGOV.L and 0.20% for SGIL.L.
Подберите оптимальное распределение для VGOV.L и SGIL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор