Сравнение VGHY с IBIC
VGHY (Vanguard High-Yield Active ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - VGHY is a High Yield Bonds fund actively managed by Vanguard, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. VGHY is actively managed, while IBIC is passively managed. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. VGHY charges 0.22%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности VGHY и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGHY показывает доходность 1.68%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
VGHY
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- С начала года
- 1.68%
- 6 месяцев
- 1.79%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGHY и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 1.68% | 1.77% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 0.71% |
Correlation
The correlation between VGHY and IBIC is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2025 г. | -0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGHY vs. IBIC — Ранг доходности на риск
VGHY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IBIC
Сравнение VGHY c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard High-Yield Active ETF (VGHY) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGHY | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 2.21 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 16.49 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 57.80 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGHY и IBIC
Максимальная просадка VGHY за все время составила -2.66%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGHY и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGHY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.66% | -0.90% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -0.17% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.43% | -0.10% | -0.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.08% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VGHY и IBIC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGHY | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.19% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.67% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 0.90% | +3.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 1.56% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 1.56% | +2.68% |
Сравнение комиссий VGHY и IBIC
VGHY берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGHY и IBIC
Дивидендная доходность VGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
VGHY Vanguard High-Yield Active ETF | 3.97% | 1.49% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGHY and IBIC have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.22% for VGHY.
VGHY has the higher dividend yield at 3.97%, compared with 3.59% for IBIC.
VGHY is categorized as High Yield Bonds, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VGHY and 0.10% for IBIC.
Подберите оптимальное распределение для VGHY и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор