PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGG.TO с DIR-UN.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGG.TO с DIR-UN.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGG.TO (Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF) is Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while DIR-UN.TO (Dream Industrial Real Estate Investment Trust) is a stock. Over the past 10 years, VGG.TO returned 13.57%/yr vs 12.02%/yr for DIR-UN.TO. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VGG.TO и DIR-UN.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGG.TO показывает доходность 9.09%, что значительно ниже, чем у DIR-UN.TO с доходностью 13.04%. За последние 10 лет акции VGG.TO превзошли акции DIR-UN.TO по среднегодовой доходности: 13.57% против 12.02% соответственно.

VGG.TO

1 день
0.48%
1 месяц
5.48%
С начала года
9.09%
6 месяцев
7.09%
1 год
21.46%
3 года*
17.51%
5 лет*
13.27%
10 лет*
13.57%

DIR-UN.TO

1 день
0.80%
1 месяц
2.78%
С начала года
13.04%
6 месяцев
18.17%
1 год
30.27%
3 года*
5.65%
5 лет*
5.08%
10 лет*
12.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGG.TO и DIR-UN.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		9.09%8.61%26.49%11.58%-4.21%22.23%12.67%23.32%5.20%13.99%
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		13.04%13.03%-10.72%25.73%-28.35%37.23%6.44%46.18%16.11%11.72%

Correlation

The correlation between VGG.TO and DIR-UN.TO is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.36

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 авг. 2013 г.

0.25

The correlation between VGG.TO and DIR-UN.TO shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.36 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF

Dream Industrial Real Estate Investment Trust

Часто сравнивают с VGG.TO:
VGG.TO с VFV.TOVGG.TO с VIGVGG.TO с SCHDVGG.TO с VUN.TOVGG.TO с ZUQ.TOVGG.TO с DGROVGG.TO с ZNQ.TO
Часто сравнивают с DIR-UN.TO:
DIR-UN.TO с GRT-UN.TODIR-UN.TO с CRT-UN.TODIR-UN.TO с IIP-UN.TODIR-UN.TO с ZQQ.TODIR-UN.TO с AP-UN.TODIR-UN.TO с XEQT.TODIR-UN.TO с VDY.TO

Доходность на риск

VGG.TO vs. DIR-UN.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGG.TO
Ранг доходности на риск VGG.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGG.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGG.TO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGG.TO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGG.TO: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DIR-UN.TO
Ранг доходности на риск DIR-UN.TO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIR-UN.TO: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIR-UN.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIR-UN.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIR-UN.TO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIR-UN.TO: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGG.TO c DIR-UN.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) и Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGG.TODIR-UN.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.68

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.40

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.05

3.45

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.36

10.75

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGG.TO vs. DIR-UN.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGG.TO на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIR-UN.TO равному 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGG.TO и DIR-UN.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGG.TODIR-UN.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.68

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.24

+0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.53

+0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

0.41

+0.58

Просадки

Сравнение просадок VGG.TO и DIR-UN.TO

Максимальная просадка VGG.TO за все время составила -24.58%, что меньше максимальной просадки DIR-UN.TO в -51.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGG.TO и DIR-UN.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGG.TODIR-UN.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.58%

-51.02%

+26.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.07%

-8.80%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.56%

-31.35%

+15.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.52%

-37.72%

+19.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.58%

-51.02%

+26.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.98%

+1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.93%

-10.85%

+7.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.82%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности VGG.TO и DIR-UN.TO

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF (VGG.TO) составляет 2.50%, в то время как у Dream Industrial Real Estate Investment Trust (DIR-UN.TO) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что VGG.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIR-UN.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGG.TODIR-UN.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

5.42%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

13.47%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

18.09%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

21.18%

-8.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.97%

22.84%

-7.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGG.TO и DIR-UN.TO

Дивидендная доходность VGG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DIR-UN.TO в 5.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIR-UN.TO
Dream Industrial Real Estate Investment Trust		5.03%5.56%5.93%5.01%5.99%4.06%5.32%5.33%7.35%7.95%8.21%9.75%
VGG.TO
Vanguard U.S. Dividend Appreciation Index ETF		1.01%1.16%1.23%1.37%1.35%1.21%1.25%1.24%1.50%1.46%1.63%1.70%

Часто задаваемые вопросы

VGG.TO and DIR-UN.TO have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGG.TO и DIR-UN.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор