Сравнение VGEM.DE с ASRC.DE
VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and ASRC.DE (BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov while ASRC.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEM.DE returned 2.73%/yr vs 2.65%/yr for ASRC.DE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGEM.DE и ASRC.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGEM.DE торгуется в EUR, в то время как ASRC.DE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ASRC.DE были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEM.DE показывает доходность 2.34%, что значительно ниже, чем у ASRC.DE с доходностью 2.84%.
VGEM.DE
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 6.87%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
ASRC.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 2.84%
- 6 месяцев
- 2.72%
- 1 год
- 8.98%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGEM.DE и ASRC.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.34% | -1.55% | 12.06% | 5.25% | -10.22% | 8.00% |
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 2.85% | 0.49% | 11.52% | 6.43% | -12.67% | 8.65% |
Correlation
The correlation between VGEM.DE and ASRC.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.74 |
The correlation between VGEM.DE and ASRC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEM.DE vs. ASRC.DE — Ранг доходности на риск
VGEM.DE
ASRC.DE
Сравнение VGEM.DE c ASRC.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEM.DE | ASRC.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 3.01 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.71 | 8.61 | -2.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEM.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.32 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.28 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.32 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VGEM.DE и ASRC.DE
Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что больше максимальной просадки ASRC.DE в -15.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и ASRC.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEM.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.64% | -15.59% | -4.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.10% | -2.97% | -0.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.98% | -12.90% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.46% | -15.59% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.18% | -0.23% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -6.23% | -0.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.04% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEM.DE и ASRC.DE
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) составляет 1.18%, в то время как у BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF (ASRC.DE) волатильность равна 1.62%. Это указывает на то, что VGEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASRC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEM.DE | ASRC.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.18% | 1.62% | -0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.96% | 5.09% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93% | 6.79% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.89% | 9.24% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.77% | 9.15% | -0.38% |
Сравнение комиссий VGEM.DE и ASRC.DE
И VGEM.DE, и ASRC.DE имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEM.DE и ASRC.DE
Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, тогда как ASRC.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASRC.DE BNP Paribas Easy JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGEM.DE Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 5.06% | 5.60% | 5.23% | 5.14% | 4.84% | 3.16% | 3.99% | 3.87% | 3.84% | 0.68% |
Часто задаваемые вопросы
VGEM.DE and ASRC.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEM.DE and ASRC.DE have the same expense ratio: 0.25% per year.
VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov, while ASRC.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and BNP Paribas.
Подберите оптимальное распределение для VGEM.DE и ASRC.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор