PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEM.DE с 36B1.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEM.DE с 36B1.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEM.DE (Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing) and 36B1.DE (iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF) are both Emerging Markets Bonds funds - VGEM.DE tracks the Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov while 36B1.DE tracks the JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEM.DE returned 2.73%/yr vs 2.20%/yr for 36B1.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VGEM.DE charges 0.25%/yr vs 0.45%/yr for 36B1.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEM.DE и 36B1.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VGEM.DE показывает доходность 2.34%, а 36B1.DE немного выше – 2.43%.

VGEM.DE

1 день
0.20%
1 месяц
1.10%
С начала года
2.34%
6 месяцев
1.66%
1 год
6.87%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

36B1.DE

1 день
0.13%
1 месяц
1.40%
С начала года
2.43%
6 месяцев
1.88%
1 год
8.21%
3 года*
5.51%
5 лет*
2.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEM.DE и 36B1.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		2.34%-1.55%12.06%5.25%-10.22%5.82%-3.91%9.09%
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		2.43%-0.10%10.86%5.55%-13.71%6.46%-4.35%11.07%

Correlation

The correlation between VGEM.DE and 36B1.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мар. 2019 г.

0.92

The correlation between VGEM.DE and 36B1.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing

iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEM.DE:
VGEM.DE с IUS7.DEVGEM.DE с BNDVGEM.DE с IS02.DEVGEM.DE с EMIG.DEVGEM.DE с SEAB.DEVGEM.DE с IS3C.DEVGEM.DE с ZPR6.DE
Часто сравнивают с 36B1.DE:
36B1.DE с XUEE.DE36B1.DE с FESD.DE36B1.DE с XUEB.DE36B1.DE с EUNA.DE36B1.DE с ASRC.DE36B1.DE с ENDH.DE36B1.DE с FRCK.DE

Доходность на риск

VGEM.DE vs. 36B1.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEM.DE
Ранг доходности на риск VGEM.DE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEM.DE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEM.DE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEM.DE: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEM.DE: 3838
Ранг коэф-та Мартина
36B1.DE
Ранг доходности на риск 36B1.DE: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 36B1.DE: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 36B1.DE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 36B1.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 36B1.DE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 36B1.DE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEM.DE c 36B1.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEM.DE36B1.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.13
1.32

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
1.92

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

2.63

-0.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.71

6.72

-1.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEM.DE vs. 36B1.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEM.DE на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа 36B1.DE равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEM.DE и 36B1.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEM.DE36B1.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.32

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.26

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.23

+0.06

Просадки

Сравнение просадок VGEM.DE и 36B1.DE

Максимальная просадка VGEM.DE за все время составила -19.64%, что меньше максимальной просадки 36B1.DE в -22.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEM.DE и 36B1.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEM.DE36B1.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.64%

-22.46%

+2.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.10%

-2.95%

-0.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.98%

-12.43%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.46%

-16.34%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.18%

-1.33%

-0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.63%

-8.64%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

1.16%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEM.DE и 36B1.DE

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEM.DE) и iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF (36B1.DE) имеют волатильность 1.18% и 1.21% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEM.DE36B1.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.18%

1.21%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.96%

3.81%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

5.87%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.89%

8.41%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.77%

9.55%

-0.78%

Сравнение комиссий VGEM.DE и 36B1.DE

VGEM.DE берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии 36B1.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEM.DE и 36B1.DE

Дивидендная доходность VGEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что больше доходности 36B1.DE в 4.93%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
36B1.DE
iShares J.P. Morgan ESG USD EM Bond UCITS ETF		4.93%5.22%4.96%5.09%5.00%4.57%3.40%4.19%0.00%0.00%
VGEM.DE
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing		5.06%5.60%5.23%5.14%4.84%3.16%3.99%3.87%3.84%0.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, VGEM.DE and 36B1.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VGEM.DE is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEM.DE is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for 36B1.DE.

VGEM.DE tracks Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov, while 36B1.DE tracks JP Morgan ESG EMBI Global Diversified. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VGEM.DE and 0.45% for 36B1.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEM.DE и 36B1.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор