PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEK.DE с LCUA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEK.DE с LCUA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) and LCUA.DE (Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc) are both Asia Pacific Equities funds - VGEK.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan while LCUA.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEK.DE returned 12.83%/yr vs 8.90%/yr for LCUA.DE. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGEK.DE charges 0.15%/yr vs 0.12%/yr for LCUA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEK.DE и LCUA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEK.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у LCUA.DE с доходностью 31.85%.

VGEK.DE

1 день
-3.21%
1 месяц
6.68%
С начала года
49.52%
6 месяцев
54.00%
1 год
77.62%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

LCUA.DE

1 день
-1.97%
1 месяц
5.12%
С начала года
31.85%
6 месяцев
32.05%
1 год
53.21%
3 года*
22.72%
5 лет*
8.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEK.DE и LCUA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		49.52%25.03%1.02%6.43%-7.37%9.39%8.22%6.27%
LCUA.DE
Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc		31.85%18.08%18.51%3.26%-14.89%1.98%15.44%9.99%

Correlation

The correlation between VGEK.DE and LCUA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between VGEK.DE and LCUA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с VEAVGEK.DE с IEURVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с SMEA.L
Часто сравнивают с LCUA.DE:
LCUA.DE с AMEA.DELCUA.DE с CEBL.DELCUA.DE с SPYGLCUA.DE с SPMOLCUA.DE с SXR8.DELCUA.DE с V3PL.DELCUA.DE с OP6E.DE

Доходность на риск

VGEK.DE vs. LCUA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LCUA.DE
Ранг доходности на риск LCUA.DE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCUA.DE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCUA.DE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCUA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEK.DE c LCUA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEK.DELCUA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
2.72

+1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
3.59

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.49

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

4.49

+1.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

16.33

+7.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEK.DE vs. LCUA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEK.DE на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа LCUA.DE равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEK.DE и LCUA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEK.DELCUA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

2.72

+1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.48

+0.21

Просадки

Сравнение просадок VGEK.DE и LCUA.DE

Максимальная просадка VGEK.DE за все время составила -36.64%, что больше максимальной просадки LCUA.DE в -33.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEK.DE и LCUA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEK.DELCUA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-33.18%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-12.13%

-0.75%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-21.07%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-28.54%

+8.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-2.86%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-12.02%

+5.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.34%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEK.DE и LCUA.DE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с Amundi MSCI Emerging Asia II UCITS ETF Acc (LCUA.DE) с волатильностью 8.54%. Это указывает на то, что VGEK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCUA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEK.DELCUA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

8.54%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

17.04%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

20.08%

+1.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.48%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

19.46%

+0.14%

Сравнение комиссий VGEK.DE и LCUA.DE

VGEK.DE берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии LCUA.DE в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEK.DE и LCUA.DE

Ни VGEK.DE, ни LCUA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VGEK.DE and LCUA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCUA.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCUA.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.15% for VGEK.DE.

VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while LCUA.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.15% for VGEK.DE and 0.12% for LCUA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEK.DE и LCUA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор