PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEK.DE с CEBL.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEK.DE с CEBL.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEK.DE (Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating) and CEBL.DE (iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)) are both Asia Pacific Equities funds - VGEK.DE tracks the FTSE Developed Asia Pacific ex Japan while CEBL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Asia. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEK.DE returned 12.83%/yr vs 8.97%/yr for CEBL.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. VGEK.DE charges 0.15%/yr vs 0.20%/yr for CEBL.DE.

Доходность

Сравнение доходности VGEK.DE и CEBL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEK.DE показывает доходность 49.52%, что значительно выше, чем у CEBL.DE с доходностью 31.90%.

VGEK.DE

1 день
-3.21%
1 месяц
6.68%
С начала года
49.52%
6 месяцев
54.00%
1 год
77.62%
3 года*
24.83%
5 лет*
12.83%
10 лет*
—

CEBL.DE

1 день
-1.89%
1 месяц
5.19%
С начала года
31.90%
6 месяцев
32.33%
1 год
54.45%
3 года*
22.99%
5 лет*
8.97%
10 лет*
11.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEK.DE и CEBL.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VGEK.DE
Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating		49.52%25.03%1.02%6.43%-7.37%9.39%8.22%6.27%
CEBL.DE
iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)		31.90%19.13%18.60%3.15%-15.54%2.03%15.18%9.82%

Correlation

The correlation between VGEK.DE and CEBL.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.80

The correlation between VGEK.DE and CEBL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating

iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VGEK.DE:
VGEK.DE с VEAVGEK.DE с IEURVGEK.DE с VTVGEK.DE с CSJP.LVGEK.DE с VUKG.LVGEK.DE с VWCE.DEVGEK.DE с SMEA.L
Часто сравнивают с CEBL.DE:
CEBL.DE с EUNM.DECEBL.DE с AMEA.DECEBL.DE с IS3N.DECEBL.DE с EUNL.DECEBL.DE с MGKCEBL.DE с FXICEBL.DE с PRAM.DE

Доходность на риск

VGEK.DE vs. CEBL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEK.DE
Ранг доходности на риск VGEK.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEK.DE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEK.DE: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEK.DE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEK.DE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
CEBL.DE
Ранг доходности на риск CEBL.DE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CEBL.DE: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CEBL.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CEBL.DE: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CEBL.DE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEK.DE c CEBL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) и iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEK.DECEBL.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
2.81

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.68
3.75

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.66

1.50

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.17

4.83

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.03

17.67

+6.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEK.DE vs. CEBL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEK.DE на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа CEBL.DE равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEK.DE и CEBL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEK.DECEBL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

2.81

+0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.48

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.43

+0.26

Просадки

Сравнение просадок VGEK.DE и CEBL.DE

Максимальная просадка VGEK.DE за все время составила -36.64%, примерно равная максимальной просадке CEBL.DE в -35.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEK.DE и CEBL.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEK.DECEBL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.64%

-35.09%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.88%

-11.43%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.68%

-20.53%

+0.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.68%

-29.00%

+9.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.76%

-2.85%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.08%

-11.09%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.13%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEK.DE и CEBL.DE

Vanguard FTSE Developed Asia Pacific ex Japan UCITS ETF (USD) Accumulating (VGEK.DE) имеет более высокую волатильность в 10.20% по сравнению с iShares MSCI EM Asia UCITS ETF (Acc) (CEBL.DE) с волатильностью 8.24%. Это указывает на то, что VGEK.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CEBL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEK.DECEBL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.20%

8.24%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.52%

16.36%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.09%

19.68%

+1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.60%

18.48%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

18.94%

+0.66%

Сравнение комиссий VGEK.DE и CEBL.DE

VGEK.DE берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CEBL.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEK.DE и CEBL.DE

Ни VGEK.DE, ни CEBL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VGEK.DE and CEBL.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VGEK.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEK.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for CEBL.DE.

VGEK.DE tracks FTSE Developed Asia Pacific ex Japan, while CEBL.DE tracks MSCI Emerging Markets Asia. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.15% for VGEK.DE and 0.20% for CEBL.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEK.DE и CEBL.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор