PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VGEB.DE с VUSA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VGEB.DE с VUSA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) and VUSA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VGEB.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VUSA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEB.DE returned -2.17%/yr vs 14.76%/yr for VUSA.DE. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VGEB.DE и VUSA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VGEB.DE показывает доходность 0.13%, что значительно ниже, чем у VUSA.DE с доходностью 11.38%.

VGEB.DE

1 день
0.03%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.13%
6 месяцев
0.18%
1 год
0.31%
3 года*
2.38%
5 лет*
-2.17%
10 лет*
—

VUSA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
4.37%
С начала года
11.38%
6 месяцев
10.86%
1 год
25.53%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VGEB.DE и VUSA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		0.13%0.69%1.55%6.99%-18.10%-3.26%4.75%7.05%1.21%-0.03%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		11.38%4.74%32.32%22.44%-14.26%40.76%6.77%34.46%-1.12%2.82%

Correlation

The correlation between VGEB.DE and VUSA.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.03

Over the past year, VGEB.DE and VUSA.DE have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VGEB.DE:
VGEB.DE с VIGB.DEVGEB.DE с XY4P.DEVGEB.DE с PR1R.DEVGEB.DE с EUN9.DEVGEB.DE с EUNH.DEVGEB.DE с TGBT.DEVGEB.DE с X03B.DE
Часто сравнивают с VUSA.DE:
VUSA.DE с VOOVUSA.DE с VUAA.LVUSA.DE с SPYVUSA.DE с SPY5.LVUSA.DE с EQQB.DEVUSA.DE с VUSA.LVUSA.DE с VWCE.DE

Доходность на риск

VGEB.DE vs. VUSA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VGEB.DE
Ранг доходности на риск VGEB.DE: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGEB.DE: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGEB.DE: 99
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.DE
Ранг доходности на риск VUSA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.DE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.DE: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VGEB.DE c VUSA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VGEB.DEVUSA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
2.20

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.00
2.99

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.03

3.57

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.06

12.71

-12.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VGEB.DE vs. VUSA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VGEB.DE на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа VUSA.DE равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VGEB.DE и VUSA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VGEB.DEVUSA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

2.20

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.34

0.96

-1.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

0.89

-0.92

Просадки

Сравнение просадок VGEB.DE и VUSA.DE

Максимальная просадка VGEB.DE за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки VUSA.DE в -33.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEB.DE и VUSA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VGEB.DEVUSA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.15%

-33.63%

+11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.43%

-7.13%

+3.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.05%

-23.24%

+19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-23.24%

+1.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.65%

-0.44%

-13.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.83%

-4.40%

-4.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.35%

2.01%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VGEB.DE и VUSA.DE

Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) составляет 1.63%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.DE) волатильность равна 2.68%. Это указывает на то, что VGEB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VGEB.DEVUSA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.68%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.47%

7.59%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

11.58%

-7.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.32%

15.17%

-8.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.52%

16.77%

-11.25%

Сравнение комиссий VGEB.DE и VUSA.DE

И VGEB.DE, и VUSA.DE имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VGEB.DE и VUSA.DE

Дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности VUSA.DE в 0.87%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VGEB.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing		2.89%2.88%2.56%1.96%0.66%0.08%0.19%0.74%0.80%0.09%
VUSA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.87%0.97%1.00%1.25%1.45%1.02%1.43%1.45%1.74%0.41%

Часто задаваемые вопросы

VGEB.DE and VUSA.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VGEB.DE and VUSA.DE have the same expense ratio: 0.07% per year.

VGEB.DE is categorized as European Government Bonds, while VUSA.DE is S&P 500. VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VUSA.DE tracks S&P 500 Net Total Return.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VGEB.DE и VUSA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор