Сравнение VGEB.DE с IS0L.DE
VGEB.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing) and IS0L.DE (iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist)) are both European Government Bonds funds - VGEB.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while IS0L.DE tracks the Bloomberg Euro Treasury Germany. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEB.DE returned -2.17%/yr vs -3.06%/yr for IS0L.DE. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VGEB.DE charges 0.07%/yr vs 0.20%/yr for IS0L.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEB.DE и IS0L.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEB.DE показывает доходность 0.13%, что значительно выше, чем у IS0L.DE с доходностью -0.09%.
VGEB.DE
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 0.31%
- 3 года*
- 2.38%
- 5 лет*
- -2.17%
- 10 лет*
- —
IS0L.DE
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.08%
- С начала года
- -0.09%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- -1.03%
- 3 года*
- 0.83%
- 5 лет*
- -3.06%
- 10 лет*
- -1.31%
Сравнение доходности по годам VGEB.DE и IS0L.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 0.13% | 0.69% | 1.55% | 6.99% | -18.10% | -3.26% | 4.75% | 7.05% | 1.21% | -0.03% |
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | -0.09% | -1.50% | 0.13% | 5.16% | -17.86% | -2.55% | 2.69% | 2.82% | 2.31% | -0.20% |
Correlation
The correlation between VGEB.DE and IS0L.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г. | 0.88 |
The correlation between VGEB.DE and IS0L.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEB.DE vs. IS0L.DE — Ранг доходности на риск
VGEB.DE
IS0L.DE
Сравнение VGEB.DE c IS0L.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) и iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VGEB.DE | IS0L.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.94 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | -0.48 | +0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | -1.02 | +0.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VGEB.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -0.40 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.34 | -0.50 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.03 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок VGEB.DE и IS0L.DE
Максимальная просадка VGEB.DE за все время составила -22.15%, что меньше максимальной просадки IS0L.DE в -23.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEB.DE и IS0L.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEB.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.15% | -23.96% | +1.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.93% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.05% | -4.96% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -21.24% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.65% | -19.49% | +5.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -7.79% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 1.39% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEB.DE и IS0L.DE
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing (VGEB.DE) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) (IS0L.DE) с волатильностью 1.37%. Это указывает на то, что VGEB.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IS0L.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEB.DE | IS0L.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.63% | 1.37% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.47% | 2.74% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.54% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.32% | 6.10% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.52% | 5.27% | +0.25% |
Сравнение комиссий VGEB.DE и IS0L.DE
VGEB.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IS0L.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEB.DE и IS0L.DE
Дивидендная доходность VGEB.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%, что больше доходности IS0L.DE в 2.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IS0L.DE iShares Germany Government Bond UCITS ETF (Dist) | 2.19% | 2.19% | 2.13% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.03% | 0.35% |
VGEB.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing | 2.89% | 2.88% | 2.56% | 1.96% | 0.66% | 0.08% | 0.19% | 0.74% | 0.80% | 0.09% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VGEB.DE and IS0L.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEB.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEB.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for IS0L.DE.
VGEB.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while IS0L.DE tracks Bloomberg Euro Treasury Germany. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VGEB.DE and 0.20% for IS0L.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEB.DE и IS0L.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор