Сравнение VGEA.DE с XGEZ.DE
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and XGEZ.DE (Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while XGEZ.DE tracks the iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, VGEA.DE returned 2.50%/yr vs 1.15%/yr for XGEZ.DE. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.18%/yr for XGEZ.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и XGEZ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у XGEZ.DE с доходностью 1.60%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- —
XGEZ.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 0.26%
- 3 года*
- 1.15%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и XGEZ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.25% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -0.50% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 1.60% | -2.16% | -0.51% | 8.88% | -0.36% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and XGEZ.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2022 г. | 0.97 |
The correlation between VGEA.DE and XGEZ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. XGEZ.DE — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
XGEZ.DE
Сравнение VGEA.DE c XGEZ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGEA.DE | XGEZ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.01 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.06 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 0.12 | +0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и XGEZ.DE
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.35%, что больше максимальной просадки XGEZ.DE в -13.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и XGEZ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -13.63% | -8.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -4.70% | +1.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -7.88% | +3.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -3.99% | -8.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -5.39% | -4.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.11% | -0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и XGEZ.DE
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) составляет 1.03%, в то время как у Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF (XGEZ.DE) волатильность равна 1.75%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XGEZ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | XGEZ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.75% | -0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 5.23% | -1.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 6.42% | -2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 9.92% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 9.92% | -4.00% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и XGEZ.DE
VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии XGEZ.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и XGEZ.DE
VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XGEZ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XGEZ.DE Xtrackers II Eurozone Government Green Bond UCITS ETF | 2.06% | 1.99% | 2.07% | 1.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VGEA.DE and XGEZ.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.18% for XGEZ.DE.
VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while XGEZ.DE tracks iBoxx® EUR Eurozone Sovereigns Green Bonds Capped. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.18% for XGEZ.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и XGEZ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор