Сравнение VGEA.DE с VUAA.L
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VUAA.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation) are both exchange-traded funds - VGEA.DE is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VUAA.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Net Total Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -2.29%/yr vs 14.26%/yr for VUAA.L. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.07% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и VUAA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VGEA.DE торгуется в EUR, в то время как VUAA.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUAA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 0.33%, что значительно ниже, чем у VUAA.L с доходностью 10.08%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 0.33%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- -0.08%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- —
VUAA.L
- 1 день
- 2.10%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 11.31%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и VUAA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.33% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.29% | -3.31% | 4.79% | 4.09% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 10.08% | 3.44% | 33.54% | 22.89% | -13.59% | 39.02% | 10.41% | 14.77% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and VUAA.L is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2019 г. | 0.02 |
Over the past year, VGEA.DE and VUAA.L have become more correlated (0.24) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. VUAA.L — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
VUAA.L
Сравнение VGEA.DE c VUAA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGEA.DE | VUAA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.49 | -3.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 11.81 | -11.87 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и VUAA.L
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки VUAA.L в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и VUAA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -33.55% | +11.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -7.08% | +3.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.99% | -22.52% | +18.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -22.52% | +1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.71% | -1.74% | -11.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.34% | -4.55% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.09% | -0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и VUAA.L
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) составляет 1.59%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation (VUAA.L) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | VUAA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.59% | 4.02% | -2.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 9.08% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.40% | 12.73% | -8.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 15.99% | -9.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.93% | 17.82% | -11.89% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и VUAA.L
И VGEA.DE, и VUAA.L имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и VUAA.L
Ни VGEA.DE, ни VUAA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUAA.L Vanguard S&P 500 UCITS ETF USD Accumulation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
VGEA.DE and VUAA.L have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.07% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE and VUAA.L have the same expense ratio: 0.07% per year.
VGEA.DE is categorized as European Government Bonds, while VUAA.L is S&P 500. VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while VUAA.L tracks S&P 500 Net Total Return.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и VUAA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор