Сравнение VGEA.DE с SYBG.DE
VGEA.DE (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and SYBG.DE (SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF) are both European Government Bonds funds - VGEA.DE tracks the Bloomberg Euro Aggregate Treasury while SYBG.DE tracks the Bloomberg UK Gilt. Both are passively managed. Over the past 5 years, VGEA.DE returned -1.94%/yr vs -4.68%/yr for SYBG.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VGEA.DE charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for SYBG.DE.
Доходность
Сравнение доходности VGEA.DE и SYBG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VGEA.DE показывает доходность 1.25%, что значительно ниже, чем у SYBG.DE с доходностью 1.73%.
VGEA.DE
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.87%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.42%
- 1 год
- 1.29%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- -1.94%
- 10 лет*
- —
SYBG.DE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- 1.73%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 1.77%
- 3 года*
- 2.55%
- 5 лет*
- -4.68%
- 10 лет*
- -1.64%
Сравнение доходности по годам VGEA.DE и SYBG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.25% | 0.67% | 1.54% | 6.93% | -18.29% | -3.31% | 4.79% | 5.96% |
SYBG.DE SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 1.73% | 0.15% | 0.07% | 5.36% | -28.98% | 2.15% | 2.00% | 8.66% |
Correlation
The correlation between VGEA.DE and SYBG.DE is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.62 |
The correlation between VGEA.DE and SYBG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VGEA.DE vs. SYBG.DE — Ранг доходности на риск
VGEA.DE
SYBG.DE
Сравнение VGEA.DE c SYBG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) и SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (SYBG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VGEA.DE | SYBG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | 0.33 | +0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.96 | 0.77 | +0.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VGEA.DE и SYBG.DE
Максимальная просадка VGEA.DE за все время составила -22.35%, что меньше максимальной просадки SYBG.DE в -36.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGEA.DE и SYBG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VGEA.DE | SYBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.35% | -36.66% | +14.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.47% | -5.42% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.92% | -8.78% | +4.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.48% | -36.25% | +14.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.92% | -26.43% | +13.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.35% | -13.42% | +3.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | 2.08% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности VGEA.DE и SYBG.DE
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VGEA.DE) составляет 1.03%, в то время как у SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF (SYBG.DE) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что VGEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYBG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VGEA.DE | SYBG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.03% | 1.73% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.67% | 6.10% | -2.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.37% | 8.13% | -3.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.40% | 11.76% | -5.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.92% | 13.84% | -7.92% |
Сравнение комиссий VGEA.DE и SYBG.DE
VGEA.DE берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии SYBG.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGEA.DE и SYBG.DE
VGEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SYBG.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYBG.DE SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 3.73% | 3.64% | 2.65% | 1.69% | 1.22% | 0.82% | 1.11% | 1.14% | 1.27% | 1.60% | 1.77% | 1.89% |
VGEA.DE Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VGEA.DE and SYBG.DE have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VGEA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VGEA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for SYBG.DE.
VGEA.DE tracks Bloomberg Euro Aggregate Treasury, while SYBG.DE tracks Bloomberg UK Gilt. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.07% for VGEA.DE and 0.15% for SYBG.DE.
Подберите оптимальное распределение для VGEA.DE и SYBG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор