Сравнение VFV.TO с TEC.TO
VFV.TO (Vanguard S&P 500 Index ETF) and TEC.TO (TD Global Technology Leaders Index ETF) are both exchange-traded funds - VFV.TO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index, while TEC.TO is a Technology Equities fund tracking the Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past 5 years, VFV.TO returned 16.92%/yr vs 20.37%/yr for TEC.TO. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VFV.TO charges 0.09%/yr vs 0.39%/yr for TEC.TO.
Доходность
Сравнение доходности VFV.TO и TEC.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFV.TO показывает доходность 12.72%, что значительно ниже, чем у TEC.TO с доходностью 17.79%.
VFV.TO
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- 6.75%
- С начала года
- 12.72%
- 6 месяцев
- 10.73%
- 1 год
- 30.31%
- 3 года*
- 23.71%
- 5 лет*
- 16.92%
- 10 лет*
- 16.15%
TEC.TO
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 10.81%
- С начала года
- 17.79%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 40.10%
- 3 года*
- 31.10%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFV.TO и TEC.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 12.72% | 12.18% | 35.23% | 23.23% | -12.58% | 27.51% | 15.62% | 9.67% |
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 17.79% | 15.45% | 45.60% | 53.28% | -32.19% | 25.46% | 47.54% | 12.64% |
Correlation
The correlation between VFV.TO and TEC.TO is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.91 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2019 г. | 0.88 |
The correlation between VFV.TO and TEC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VFV.TO и TEC.TO
Секторы
VFV.TO
TEC.TO
Технологии
Финансовые услуги
Коммуникационные услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Сырьевые материалы
-
Технологии
VFV.TO
TEC.TO
Финансовые услуги
VFV.TO
TEC.TO
Коммуникационные услуги
VFV.TO
TEC.TO
Потребительский циклический сектор
VFV.TO
TEC.TO
Здравоохранение
VFV.TO
TEC.TO
Промышленность
VFV.TO
TEC.TO
Потребительский защитный сектор
VFV.TO
TEC.TO
-
Энергетика
VFV.TO
TEC.TO
-
Коммунальные услуги
VFV.TO
TEC.TO
-
Недвижимость
VFV.TO
TEC.TO
Сырьевые материалы
VFV.TO
TEC.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFV.TO vs. TEC.TO — Ранг доходности на риск
VFV.TO
TEC.TO
Сравнение VFV.TO c TEC.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) и TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFV.TO | TEC.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.41 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.53 | 2.30 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.47 | 6.83 | +6.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFV.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | 2.39 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.14 | 0.92 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.97 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок VFV.TO и TEC.TO
Максимальная просадка VFV.TO за все время составила -27.43%, что меньше максимальной просадки TEC.TO в -35.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFV.TO и TEC.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFV.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.43% | -35.31% | +7.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.62% | -17.52% | +8.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.05% | -25.01% | +5.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.19% | -35.31% | +13.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -27.43% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.35% | -8.04% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 5.89% | -3.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFV.TO и TEC.TO
Текущая волатильность для Vanguard S&P 500 Index ETF (VFV.TO) составляет 3.00%, в то время как у TD Global Technology Leaders Index ETF (TEC.TO) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что VFV.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFV.TO | TEC.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.00% | 4.75% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.56% | 12.86% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.44% | 16.84% | -5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.91% | 22.32% | -7.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.57% | 23.78% | -7.21% |
Сравнение комиссий VFV.TO и TEC.TO
VFV.TO берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии TEC.TO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFV.TO и TEC.TO
Дивидендная доходность VFV.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%, что больше доходности TEC.TO в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TEC.TO TD Global Technology Leaders Index ETF | 0.10% | 0.13% | 0.12% | 0.21% | 0.31% | 0.22% | 0.33% | 0.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFV.TO Vanguard S&P 500 Index ETF | 0.83% | 0.92% | 0.99% | 1.20% | 1.31% | 1.06% | 1.33% | 1.55% | 1.68% | 1.50% | 1.66% | 1.63% |
Часто задаваемые вопросы
VFV.TO and TEC.TO have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFV.TO is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFV.TO is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.39% for TEC.TO.
VFV.TO is categorized as S&P 500, while TEC.TO is Technology Equities. VFV.TO tracks S&P 500 Index, while TEC.TO tracks Solactive Global Technology Leaders Index (CA NTR). They also come from different issuers: Vanguard and TD. Their fees differ too: 0.09% for VFV.TO and 0.39% for TEC.TO.
Подберите оптимальное распределение для VFV.TO и TEC.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор