PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEM.DE с UEF5.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEM.DE с UEF5.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and UEF5.DE (UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis) are both Emerging Markets Equities funds - VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD while UEF5.DE tracks the MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.DE returned 5.70%/yr vs 9.65%/yr for UEF5.DE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.24%/yr for UEF5.DE.

Доходность

Сравнение доходности VFEM.DE и UEF5.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFEM.DE показывает доходность 12.64%, что значительно ниже, чем у UEF5.DE с доходностью 35.39%.

VFEM.DE

1 день
-0.64%
1 месяц
0.80%
С начала года
12.64%
6 месяцев
12.86%
1 год
25.79%
3 года*
15.51%
5 лет*
5.70%
10 лет*
—

UEF5.DE

1 день
-0.15%
1 месяц
2.43%
С начала года
35.39%
6 месяцев
37.90%
1 год
55.38%
3 года*
25.01%
5 лет*
9.65%
10 лет*
9.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEM.DE и UEF5.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		12.64%11.40%19.82%3.28%-11.01%6.34%3.56%23.55%-9.31%3.05%
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		35.39%20.99%15.47%3.78%-15.32%6.96%5.36%14.51%-7.68%5.89%

Correlation

The correlation between VFEM.DE and UEF5.DE is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.91

The correlation between VFEM.DE and UEF5.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing

UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с VFEM.DE:
VFEM.DE с VWOVFEM.DE с VEVE.LVFEM.DE с IEEM.LVFEM.DE с TSWE.ASVFEM.DE с VUAG.LVFEM.DE с VWRP.LVFEM.DE с IWQU.L
Часто сравнивают с UEF5.DE:
UEF5.DE с EUNI.DEUEF5.DE с UETE.DEUEF5.DE с XEMD.DEUEF5.DE с SBIM.DEUEF5.DE с 36B5.DEUEF5.DE с QDVS.DEUEF5.DE с AXQE.DE

Доходность на риск

VFEM.DE vs. UEF5.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEM.DE
Ранг доходности на риск VFEM.DE: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEM.DE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEM.DE: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEM.DE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEM.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UEF5.DE
Ранг доходности на риск UEF5.DE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEF5.DE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEF5.DE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEF5.DE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEF5.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEM.DE c UEF5.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VFEM.DEUEF5.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.67
2.76

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
3.65

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

5.77

-2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.99

19.03

-9.05

VFEM.DE vs. UEF5.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEM.DE на текущий момент составляет 1.67, что ниже коэффициента Шарпа UEF5.DE равного 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEM.DE и UEF5.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VFEM.DE и UEF5.DE

Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, что меньше максимальной просадки UEF5.DE в -38.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и UEF5.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEM.DEUEF5.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.59%

-38.64%

+7.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.49%

-9.56%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.56%

-20.35%

+1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.11%

-24.36%

+4.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.54%

-4.84%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.19%

-13.30%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.58%

2.90%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEM.DE и UEF5.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) составляет 6.00%, в то время как у UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis (UEF5.DE) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEF5.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEM.DEUEF5.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.79%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

17.15%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.34%

19.96%

-4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.10%

17.92%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.23%

18.94%

-0.71%

Сравнение комиссий VFEM.DE и UEF5.DE

VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии UEF5.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEM.DE и UEF5.DE

Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности UEF5.DE в 1.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UEF5.DE
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets Socially Responsible UCITS ETF (USD) A-dis		1.57%2.19%1.73%2.36%2.19%1.32%1.89%2.00%2.16%2.00%2.30%1.65%
VFEM.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing		2.04%2.39%2.28%2.66%3.38%2.26%1.93%2.32%2.79%0.20%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFEM.DE and UEF5.DE have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VFEM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VFEM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.24% for UEF5.DE.

VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while UEF5.DE tracks MSCI Emerging Markets SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. They also come from different issuers: Vanguard and UBS. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.24% for UEF5.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и UEF5.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор