Сравнение VFEM.DE с 5MVL.DE
VFEM.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing) and 5MVL.DE (iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc)) are both Emerging Markets Equities funds - VFEM.DE tracks the MSCI EM NR USD while 5MVL.DE tracks the MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEM.DE returned 6.01%/yr vs 17.27%/yr for 5MVL.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VFEM.DE charges 0.22%/yr vs 0.40%/yr for 5MVL.DE.
Доходность
Сравнение доходности VFEM.DE и 5MVL.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VFEM.DE показывает доходность 12.66%, что значительно ниже, чем у 5MVL.DE с доходностью 45.83%.
VFEM.DE
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 26.20%
- 3 года*
- 15.05%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- —
5MVL.DE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 9.31%
- С начала года
- 45.83%
- 6 месяцев
- 46.38%
- 1 год
- 81.35%
- 3 года*
- 33.99%
- 5 лет*
- 17.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VFEM.DE и 5MVL.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 12.66% | 11.40% | 19.82% | 3.29% | -11.02% | 6.34% | 3.56% | 23.57% | -2.60% |
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 45.83% | 27.25% | 21.00% | 14.58% | -10.54% | 13.07% | -2.40% | 20.39% | -2.61% |
Correlation
The correlation between VFEM.DE and 5MVL.DE is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2018 г. | 0.89 |
The correlation between VFEM.DE and 5MVL.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEM.DE vs. 5MVL.DE — Ранг доходности на риск
VFEM.DE
5MVL.DE
Сравнение VFEM.DE c 5MVL.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) и iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEM.DE | 5MVL.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.73 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 8.86 | -5.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.36 | 28.83 | -18.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEM.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 4.31 | -2.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 1.02 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.83 | -0.47 |
Просадки
Сравнение просадок VFEM.DE и 5MVL.DE
Максимальная просадка VFEM.DE за все время составила -31.59%, примерно равная максимальной просадке 5MVL.DE в -32.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEM.DE и 5MVL.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEM.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.59% | -32.25% | +0.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.49% | -9.30% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.56% | -19.15% | +0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.11% | -20.60% | +0.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.73% | -3.88% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.24% | -6.27% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.87% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEM.DE и 5MVL.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing (VFEM.DE) составляет 5.44%, в то время как у iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) (5MVL.DE) волатильность равна 8.71%. Это указывает на то, что VFEM.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 5MVL.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEM.DE | 5MVL.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 8.71% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.70% | 15.83% | -4.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.69% | 19.13% | -4.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.93% | 16.78% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.84% | -0.64% |
Сравнение комиссий VFEM.DE и 5MVL.DE
VFEM.DE берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии 5MVL.DE в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEM.DE и 5MVL.DE
Дивидендная доходность VFEM.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как 5MVL.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5MVL.DE iShares Edge MSCI EM Value Factor UCITS ETF USD(Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFEM.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Distributing | 2.04% | 2.39% | 2.28% | 2.66% | 3.38% | 2.26% | 1.93% | 2.32% | 2.79% | 0.20% |
Часто задаваемые вопросы
VFEM.DE and 5MVL.DE have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VFEM.DE is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEM.DE is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.40% for 5MVL.DE.
VFEM.DE tracks MSCI EM NR USD, while 5MVL.DE tracks MSCI Emerging Markets Select Value Factor Focus. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEM.DE and 0.40% for 5MVL.DE.
Подберите оптимальное распределение для VFEM.DE и 5MVL.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор