PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEG.L с LTAM.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEG.L с LTAM.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VFEG.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and LTAM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) are both exchange-traded funds - VFEG.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM NR USD, while LTAM.L is a Latin America Equities fund tracking the MSCI EM Latin America NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEG.L returned 5.64%/yr vs 9.38%/yr for LTAM.L. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VFEG.L charges 0.22%/yr vs 0.20%/yr for LTAM.L.

Доходность

Сравнение доходности VFEG.L и LTAM.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VFEG.L торгуется в GBP, в то время как LTAM.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LTAM.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFEG.L показывает доходность 9.20%, а LTAM.L немного ниже – 8.74%.

VFEG.L

1 день
-2.27%
1 месяц
-1.71%
С начала года
9.20%
6 месяцев
8.92%
1 год
26.85%
3 года*
14.04%
5 лет*
5.64%
10 лет*
—

LTAM.L

1 день
-1.60%
1 месяц
-8.32%
С начала года
8.74%
6 месяцев
7.85%
1 год
34.96%
3 года*
9.43%
5 лет*
9.38%
10 лет*
8.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEG.L и LTAM.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		9.20%17.15%14.12%1.28%-7.26%-0.01%11.28%-15.84%
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		8.74%43.14%-25.65%26.15%20.89%-8.55%-14.15%3.43%

Correlation

The correlation between VFEG.L and LTAM.L is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2019 г.

0.58

The correlation between VFEG.L and LTAM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VFEG.L и LTAM.L

Секторы
VFEG.L
LTAM.L

Технологии

29.6%
0.7%

Финансовые услуги

20.8%
29.9%

Потребительский циклический сектор

10.8%
1.6%

Сырьевые материалы

7.8%
21.5%

Коммуникационные услуги

7.5%
3.9%

Промышленность

7.1%
10.9%

Энергетика

4.9%
10.6%

Потребительский защитный сектор

3.6%
10.5%

Здравоохранение

3.4%
1.2%

Коммунальные услуги

3.0%
7.8%

Недвижимость

1.7%
1.6%

Технологии

VFEG.L
29.6%
LTAM.L
0.7%

Финансовые услуги

VFEG.L
20.8%
LTAM.L
29.9%

Потребительский циклический сектор

VFEG.L
10.8%
LTAM.L
1.6%

Сырьевые материалы

VFEG.L
7.8%
LTAM.L
21.5%

Коммуникационные услуги

VFEG.L
7.5%
LTAM.L
3.9%

Промышленность

VFEG.L
7.1%
LTAM.L
10.9%

Энергетика

VFEG.L
4.9%
LTAM.L
10.6%

Потребительский защитный сектор

VFEG.L
3.6%
LTAM.L
10.5%

Здравоохранение

VFEG.L
3.4%
LTAM.L
1.2%

Коммунальные услуги

VFEG.L
3.0%
LTAM.L
7.8%

Недвижимость

VFEG.L
1.7%
LTAM.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VEAVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VJPB.L
Часто сравнивают с LTAM.L:
LTAM.L с ALAG.LLTAM.L с LTAM.ASLTAM.L с EWZLTAM.L с VUAG.LLTAM.L с EMIM.LLTAM.L с ALAU.LLTAM.L с XMBR.L

Доходность на риск

VFEG.L vs. LTAM.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 5959
Ранг коэф-та Мартина
LTAM.L
Ранг доходности на риск LTAM.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.L: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEG.L c LTAM.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEG.LLTAM.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
1.96

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.63

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.33

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.70

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

9.19

+0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEG.L vs. LTAM.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEG.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LTAM.L равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEG.L и LTAM.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEG.LLTAM.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

1.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.32

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.02

+0.15

Просадки

Сравнение просадок VFEG.L и LTAM.L

Максимальная просадка VFEG.L за все время составила -34.33%, что меньше максимальной просадки LTAM.L в -77.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEG.L и LTAM.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEG.LLTAM.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.33%

-77.98%

+43.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.99%

-12.87%

+3.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.33%

-26.09%

+3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.33%

-26.09%

+3.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-48.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.63%

-21.54%

+17.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-48.19%

+36.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.79%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEG.L и LTAM.L

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) и iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) имеют волатильность 5.25% и 5.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEG.LLTAM.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

5.34%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

15.03%

-3.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.99%

17.78%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.26%

20.44%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.21%

24.89%

-2.68%

Сравнение комиссий VFEG.L и LTAM.L

VFEG.L берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии LTAM.L в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEG.L и LTAM.L

VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LTAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		3.60%3.61%5.69%4.33%6.86%3.17%1.82%2.38%2.10%1.52%1.32%2.89%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VFEG.L and LTAM.L have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LTAM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LTAM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.22% for VFEG.L.

VFEG.L is categorized as Emerging Markets Equities, while LTAM.L is Latin America Equities. VFEG.L tracks MSCI EM NR USD, while LTAM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEG.L and 0.20% for LTAM.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEG.L и LTAM.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор