PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LTAM.L с XMBR.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LTAM.L с XMBR.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LTAM.L (iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)) and XMBR.L (Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C) are both Latin America Equities funds - LTAM.L tracks the MSCI EM Latin America NR USD while XMBR.L tracks the MSCI Brazil NR USD. Both are passively managed. Over the past 10 years, LTAM.L returned 8.30%/yr vs 8.80%/yr for XMBR.L. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LTAM.L charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for XMBR.L.

Доходность

Сравнение доходности LTAM.L и XMBR.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LTAM.L показывает доходность 10.51%, что значительно выше, чем у XMBR.L с доходностью 9.05%. За последние 10 лет акции LTAM.L уступали акциям XMBR.L по среднегодовой доходности: 8.30% против 8.80% соответственно.

LTAM.L

1 день
-0.69%
1 месяц
-6.81%
С начала года
10.51%
6 месяцев
7.45%
1 год
37.51%
3 года*
10.60%
5 лет*
9.73%
10 лет*
8.30%

XMBR.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-11.96%
С начала года
9.05%
6 месяцев
3.14%
1 год
34.54%
3 года*
8.46%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LTAM.L и XMBR.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		10.51%43.14%-25.65%26.15%20.89%-8.55%-14.15%9.44%-0.18%11.17%
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C		9.05%38.26%-28.61%25.42%25.85%-17.12%-21.96%20.39%4.70%12.88%

Correlation

The correlation between LTAM.L and XMBR.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2007 г.

0.86

The correlation between LTAM.L and XMBR.L has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LTAM.L и XMBR.L

Секторы
LTAM.L
XMBR.L

Финансовые услуги

29.9%
33.2%

Сырьевые материалы

21.5%
13.7%

Промышленность

10.9%
10.8%

Энергетика

10.6%
18.9%

Потребительский защитный сектор

10.5%
4.2%

Коммунальные услуги

7.8%
12.7%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

1.6%
1.3%

Недвижимость

1.6%

-

Здравоохранение

1.2%
2.2%

Технологии

0.7%
1.1%

Финансовые услуги

LTAM.L
29.9%
XMBR.L
33.2%

Сырьевые материалы

LTAM.L
21.5%
XMBR.L
13.7%

Промышленность

LTAM.L
10.9%
XMBR.L
10.8%

Энергетика

LTAM.L
10.6%
XMBR.L
18.9%

Потребительский защитный сектор

LTAM.L
10.5%
XMBR.L
4.2%

Коммунальные услуги

LTAM.L
7.8%
XMBR.L
12.7%

Коммуникационные услуги

LTAM.L
3.9%
XMBR.L
2.0%

Потребительский циклический сектор

LTAM.L
1.6%
XMBR.L
1.3%

Недвижимость

LTAM.L
1.6%
XMBR.L

-

Здравоохранение

LTAM.L
1.2%
XMBR.L
2.2%

Технологии

LTAM.L
0.7%
XMBR.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)

Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с LTAM.L:
LTAM.L с ALAG.LLTAM.L с LTAM.ASLTAM.L с EWZLTAM.L с VUAG.LLTAM.L с VFEG.LLTAM.L с EMIM.LLTAM.L с ALAU.L
Часто сравнивают с XMBR.L:
XMBR.L с IUSC.DEXMBR.L с XMLA.LXMBR.L с ALAU.LXMBR.L с FVUB.LXMBR.L с DLTM.LXMBR.L с ALAG.LXMBR.L с IBZL.L

Доходность на риск

LTAM.L vs. XMBR.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LTAM.L
Ранг доходности на риск LTAM.L: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LTAM.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LTAM.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LTAM.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LTAM.L: 5858
Ранг коэф-та Мартина
XMBR.L
Ранг доходности на риск XMBR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMBR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMBR.L: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMBR.L: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMBR.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMBR.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LTAM.L c XMBR.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) и Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LTAM.LXMBR.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.63

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.81
2.21

+0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.29

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.14

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.09

7.28

+2.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LTAM.L vs. XMBR.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LTAM.L на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMBR.L равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LTAM.L и XMBR.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LTAM.LXMBR.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.63

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.22

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.13

0.09

+0.04

Просадки

Сравнение просадок LTAM.L и XMBR.L

Максимальная просадка LTAM.L за все время составила -58.47%, что меньше максимальной просадки XMBR.L в -72.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LTAM.L и XMBR.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LTAM.LXMBR.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.47%

-72.01%

+13.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.46%

-16.06%

+4.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.09%

-29.72%

+3.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.09%

-30.62%

+4.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.10%

-53.50%

+5.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.46%

-16.06%

+4.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.19%

-27.83%

+7.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

4.73%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LTAM.L и XMBR.L

Текущая волатильность для iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist) (LTAM.L) составляет 5.20%, в то время как у Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C (XMBR.L) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что LTAM.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMBR.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LTAM.LXMBR.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.20%

5.57%

-0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.96%

17.44%

-2.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.70%

21.08%

-3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

25.88%

-5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.90%

31.26%

-6.36%

Сравнение комиссий LTAM.L и XMBR.L

LTAM.L берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMBR.L в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LTAM.L и XMBR.L

Дивидендная доходность LTAM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, тогда как XMBR.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LTAM.L
iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF USD (Dist)		3.54%3.61%5.69%4.33%6.86%3.17%1.82%2.38%2.11%1.52%1.32%2.89%
XMBR.L
Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, LTAM.L and XMBR.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, LTAM.L is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LTAM.L is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for XMBR.L.

LTAM.L tracks MSCI EM Latin America NR USD, while XMBR.L tracks MSCI Brazil NR USD. They also come from different issuers: iShares and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for LTAM.L and 0.65% for XMBR.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LTAM.L и XMBR.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор