Сравнение VFEA.DE с VDEM.L
VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard - VFEA.DE tracks the FTSE Emerging while VDEM.L tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEA.DE returned 5.93%/yr vs 6.01%/yr for VDEM.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.22% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VFEA.DE и VDEM.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VFEA.DE торгуется в EUR, в то время как VDEM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VDEM.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VFEA.DE показывает доходность 12.59%, а VDEM.L немного ниже – 12.55%.
VFEA.DE
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 0.37%
- С начала года
- 12.59%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 25.81%
- 3 года*
- 15.02%
- 5 лет*
- 5.93%
- 10 лет*
- —
VDEM.L
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- 2.18%
- С начала года
- 12.55%
- 6 месяцев
- 13.14%
- 1 год
- 26.88%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам VFEA.DE и VDEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 12.59% | 11.25% | 19.29% | 3.31% | -10.70% | 6.34% | 3.46% | 9.82% |
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 12.56% | 10.97% | 19.69% | 4.06% | -12.07% | 6.52% | 5.39% | 8.23% |
Correlation
The correlation between VFEA.DE and VDEM.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between VFEA.DE and VDEM.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VFEA.DE vs. VDEM.L — Ранг доходности на риск
VFEA.DE
VDEM.L
Сравнение VFEA.DE c VDEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VFEA.DE | VDEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.31 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 3.19 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.71 | 9.97 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VFEA.DE | VDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 1.71 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.36 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.38 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VFEA.DE и VDEM.L
Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, что меньше максимальной просадки VDEM.L в -36.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и VDEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VFEA.DE | VDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.51% | -36.87% | +6.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.44% | -8.39% | -0.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.97% | -17.43% | -1.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.99% | -20.38% | +0.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.85% | -1.71% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.59% | -9.33% | +0.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.69% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности VFEA.DE и VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеют волатильность 5.45% и 5.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VFEA.DE | VDEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.71% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.52% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.70% | 15.65% | -0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.69% | 16.52% | -0.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.20% | 18.14% | +0.06% |
Сравнение комиссий VFEA.DE и VDEM.L
И VFEA.DE, и VDEM.L имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VFEA.DE и VDEM.L
VFEA.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEM.L Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS | 2.04% | 2.34% | 2.38% | 2.58% | 3.27% | 2.30% | 1.81% | 2.33% | 2.82% | 2.16% | 2.40% | 2.94% |
VFEA.DE Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VFEA.DE and VDEM.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VFEA.DE and VDEM.L have the same expense ratio: 0.22% per year.
VFEA.DE tracks FTSE Emerging, while VDEM.L tracks FTSE Emerging Index.
Подберите оптимальное распределение для VFEA.DE и VDEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор