PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEA.DE с EMXC.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEA.DE с EMXC.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and EMXC.DE (Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc) are both Emerging Markets Equities funds - VFEA.DE tracks the FTSE Emerging while EMXC.DE tracks the MSCI EM NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VFEA.DE returned 5.93%/yr vs 13.66%/yr for EMXC.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VFEA.DE charges 0.22%/yr vs 0.15%/yr for EMXC.DE.

Доходность

Сравнение доходности VFEA.DE и EMXC.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFEA.DE показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у EMXC.DE с доходностью 40.23%.

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

EMXC.DE

1 день
-1.80%
1 месяц
8.39%
С начала года
40.23%
6 месяцев
44.14%
1 год
69.02%
3 года*
25.05%
5 лет*
13.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEA.DE и EMXC.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%3.31%-10.70%6.34%3.46%9.82%
EMXC.DE
Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc		40.23%19.92%9.13%14.33%-13.60%17.56%2.27%8.03%

Correlation

The correlation between VFEA.DE and EMXC.DE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.82

The correlation between VFEA.DE and EMXC.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE
Часто сравнивают с EMXC.DE:
EMXC.DE с SMHEMXC.DE с EIMI.LEMXC.DE с EPOLEMXC.DE с EMXCEMXC.DE с IYWEMXC.DE с GLDEMXC.DE с PAVE

Доходность на риск

VFEA.DE vs. EMXC.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
EMXC.DE
Ранг доходности на риск EMXC.DE: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMXC.DE: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMXC.DE: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMXC.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEA.DE c EMXC.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEA.DEEMXC.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.46

-1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.43

-1.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.62

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.78

-2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

21.97

-11.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEA.DE vs. EMXC.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEA.DE на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа EMXC.DE равного 3.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEA.DE и EMXC.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEA.DEEMXC.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.46

-1.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.85

-0.48

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.69

-0.26

Просадки

Сравнение просадок VFEA.DE и EMXC.DE

Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, что меньше максимальной просадки EMXC.DE в -38.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и EMXC.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEA.DEEMXC.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.51%

-38.77%

+8.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.87%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

-20.48%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

-20.48%

+0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.53%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-6.73%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.13%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEA.DE и EMXC.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) составляет 5.45%, в то время как у Lyxor MSCI Emerging Markets Ex China UCITS ETF - Acc (EMXC.DE) волатильность равна 8.44%. Это указывает на то, что VFEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMXC.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEA.DEEMXC.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

8.44%

-2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

17.23%

-5.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

19.85%

-5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

15.83%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

18.50%

-0.30%

Сравнение комиссий VFEA.DE и EMXC.DE

VFEA.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии EMXC.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEA.DE и EMXC.DE

Ни VFEA.DE, ни EMXC.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VFEA.DE and EMXC.DE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EMXC.DE is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EMXC.DE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.

VFEA.DE tracks FTSE Emerging, while EMXC.DE tracks MSCI EM NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.22% for VFEA.DE and 0.15% for EMXC.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEA.DE и EMXC.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор