PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VFEA.DE с 84X0.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VFEA.DE с 84X0.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VFEA.DE (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc) and 84X0.DE (iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc) are both Emerging Markets Equities funds - VFEA.DE tracks the FTSE Emerging while 84X0.DE tracks the MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). Both are passively managed. Over the past year, VFEA.DE returned 25.81% vs 67.73% for 84X0.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VFEA.DE charges 0.22%/yr vs 0.18%/yr for 84X0.DE.

Доходность

Сравнение доходности VFEA.DE и 84X0.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VFEA.DE показывает доходность 12.59%, что значительно ниже, чем у 84X0.DE с доходностью 40.37%.

VFEA.DE

1 день
-0.47%
1 месяц
0.37%
С начала года
12.59%
6 месяцев
12.22%
1 год
25.81%
3 года*
15.02%
5 лет*
5.93%
10 лет*
—

84X0.DE

1 день
-1.73%
1 месяц
5.67%
С начала года
40.37%
6 месяцев
42.72%
1 год
67.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VFEA.DE и 84X0.DE

2026 (YTD)202520242023
VFEA.DE
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		12.59%11.25%19.29%2.59%
84X0.DE
iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc		40.37%19.85%9.62%7.38%

Correlation

The correlation between VFEA.DE and 84X0.DE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2023 г.

0.82

The correlation between VFEA.DE and 84X0.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc

Часто сравнивают с VFEA.DE:
VFEA.DE с EIMI.LVFEA.DE с VWCE.DEVFEA.DE с VWCG.DEVFEA.DE с VOOVFEA.DE с VGVF.DEVFEA.DE с D5BK.DEVFEA.DE с 2B78.DE
Часто сравнивают с 84X0.DE:
84X0.DE с H4Z3.DE84X0.DE с PRAM.DE84X0.DE с NQSE.DE84X0.DE с XPQP.DE84X0.DE с 5MVL.DE84X0.DE с AW12.DE84X0.DE с AXQT.DE

Доходность на риск

VFEA.DE vs. 84X0.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VFEA.DE
Ранг доходности на риск VFEA.DE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEA.DE: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEA.DE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEA.DE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEA.DE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEA.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
84X0.DE
Ранг доходности на риск 84X0.DE: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 84X0.DE: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 84X0.DE: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 84X0.DE: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VFEA.DE c 84X0.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) и iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VFEA.DE84X0.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
3.52

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
4.51

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.64

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

5.88

-2.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.71

21.92

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VFEA.DE vs. 84X0.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VFEA.DE на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа 84X0.DE равного 3.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VFEA.DE и 84X0.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VFEA.DE84X0.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

3.52

-1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

1.77

-1.34

Просадки

Сравнение просадок VFEA.DE и 84X0.DE

Максимальная просадка VFEA.DE за все время составила -30.51%, что больше максимальной просадки 84X0.DE в -19.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VFEA.DE и 84X0.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VFEA.DE84X0.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.51%

-19.72%

-10.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.44%

-11.66%

+3.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.97%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.85%

-2.49%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.59%

-2.70%

-5.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.13%

-0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VFEA.DE и 84X0.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEA.DE) составляет 5.45%, в то время как у iShares MSCI EM ex-China UCITS ETF USD Acc (84X0.DE) волатильность равна 8.41%. Это указывает на то, что VFEA.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с 84X0.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VFEA.DE84X0.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

8.41%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.82%

16.93%

-5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.70%

19.46%

-4.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.69%

17.11%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

17.11%

+1.09%

Сравнение комиссий VFEA.DE и 84X0.DE

VFEA.DE берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии 84X0.DE в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VFEA.DE и 84X0.DE

Ни VFEA.DE, ни 84X0.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VFEA.DE and 84X0.DE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, 84X0.DE is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

84X0.DE is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.22% for VFEA.DE.

VFEA.DE tracks FTSE Emerging, while 84X0.DE tracks MSCI Emerging Markets ex China Index (Net). They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.22% for VFEA.DE and 0.18% for 84X0.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VFEA.DE и 84X0.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор