PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVE.L с VWRD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVE.L с VWRD.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and VWRD.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF) are both Global Equities funds from Vanguard - VEVE.L tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRD.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.L returned 14.04%/yr vs 13.47%/yr for VWRD.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VWRD.L.

Доходность

Сравнение доходности VEVE.L и VWRD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEVE.L торгуется в GBP, в то время как VWRD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRD.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVE.L показывает доходность 11.86%, а VWRD.L немного выше – 12.05%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEVE.L имеют среднегодовую доходность 14.04%, а акции VWRD.L немного отстают с 13.47%.

VEVE.L

1 день
-0.07%
1 месяц
4.06%
С начала года
11.86%
6 месяцев
11.81%
1 год
29.76%
3 года*
18.36%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.04%

VWRD.L

1 день
-0.13%
1 месяц
3.76%
С начала года
12.05%
6 месяцев
11.93%
1 год
29.66%
3 года*
18.04%
5 лет*
12.44%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVE.L и VWRD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		11.86%13.81%20.22%17.45%-8.34%22.68%12.44%22.90%-4.39%12.62%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		12.05%13.66%19.71%16.20%-8.46%19.64%12.72%20.89%-4.35%13.61%

Correlation

The correlation between VEVE.L and VWRD.L is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.91

The correlation between VEVE.L and VWRD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEVE.L и VWRD.L

Секторы
VEVE.L
VWRD.L

Технологии

29.0%
30.2%

Финансовые услуги

15.6%
16.1%

Промышленность

11.5%
10.2%

Потребительский циклический сектор

9.3%
9.1%

Коммуникационные услуги

9.0%
8.9%

Здравоохранение

8.5%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

4.1%
4.3%

Сырьевые материалы

3.4%
3.6%

Коммунальные услуги

2.6%
2.9%

Недвижимость

2.0%
1.6%

Технологии

VEVE.L
29.0%
VWRD.L
30.2%

Финансовые услуги

VEVE.L
15.6%
VWRD.L
16.1%

Промышленность

VEVE.L
11.5%
VWRD.L
10.2%

Потребительский циклический сектор

VEVE.L
9.3%
VWRD.L
9.1%

Коммуникационные услуги

VEVE.L
9.0%
VWRD.L
8.9%

Здравоохранение

VEVE.L
8.5%
VWRD.L
8.1%

Потребительский защитный сектор

VEVE.L
5.1%
VWRD.L
4.9%

Энергетика

VEVE.L
4.1%
VWRD.L
4.3%

Сырьевые материалы

VEVE.L
3.4%
VWRD.L
3.6%

Коммунальные услуги

VEVE.L
2.6%
VWRD.L
2.9%

Недвижимость

VEVE.L
2.0%
VWRD.L
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF

Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L
Часто сравнивают с VWRD.L:
VWRD.L с VWRP.LVWRD.L с IWDA.LVWRD.L с VOOVWRD.L с JEPQVWRD.L с JEPG.LVWRD.L с EGLN.LVWRD.L с JEPI

Доходность на риск

VEVE.L vs. VWRD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VWRD.L
Ранг доходности на риск VWRD.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRD.L: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRD.L: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRD.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRD.L: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.L c VWRD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVE.LVWRD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.50

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.96
3.46

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.47

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.29

4.26

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.65

16.44

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVE.L vs. VWRD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.L на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRD.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.L и VWRD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVE.LVWRD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.50

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.88

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.88

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.90

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VEVE.L и VWRD.L

Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, примерно равная максимальной просадке VWRD.L в -25.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и VWRD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVE.LVWRD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.52%

-25.84%

+0.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-6.96%

+0.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-18.11%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-18.11%

-0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.52%

-25.84%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.46%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-3.47%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.81%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.L и VWRD.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) составляет 2.72%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (VWRD.L) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVE.LVWRD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.72%

3.69%

-0.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.55%

9.26%

-1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.31%

11.85%

-1.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

14.07%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

15.29%

-0.96%

Сравнение комиссий VEVE.L и VWRD.L

VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRD.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.L и VWRD.L

Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью VWRD.L в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.23%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
VWRD.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF		1.24%1.38%1.52%1.69%2.05%1.48%1.47%1.88%2.29%1.82%2.04%2.07%

Часто задаваемые вопросы

VEVE.L and VWRD.L have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEVE.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEVE.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRD.L.

VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRD.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.22% for VWRD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и VWRD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор