PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEVE.L с VUAG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEVE.L с VUAG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and VUAG.L (Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating) are both exchange-traded funds - VEVE.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while VUAG.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEVE.L returned 13.06%/yr vs 14.78%/yr for VUAG.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VUAG.L.

Доходность

Сравнение доходности VEVE.L и VUAG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEVE.L показывает доходность 10.75%, что значительно выше, чем у VUAG.L с доходностью 9.87%.

VEVE.L

1 день
-0.99%
1 месяц
3.03%
С начала года
10.75%
6 месяцев
10.70%
1 год
28.47%
3 года*
17.96%
5 лет*
13.06%
10 лет*
13.94%

VUAG.L

1 день
-0.63%
1 месяц
3.86%
С начала года
9.87%
6 месяцев
9.23%
1 год
28.22%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVE.L и VUAG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		10.75%13.81%20.22%17.46%-8.34%22.68%12.44%10.73%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		9.87%9.36%27.34%19.65%-8.87%30.97%16.23%-12.98%

Correlation

The correlation between VEVE.L and VUAG.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 мая 2019 г.

0.96

The correlation between VEVE.L and VUAG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEVE.L и VUAG.L

Секторы
VEVE.L
VUAG.L

Технологии

29.0%
35.7%

Финансовые услуги

15.6%
11.6%

Промышленность

11.5%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

9.0%
11.3%

Здравоохранение

8.5%
8.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.9%

Энергетика

4.1%
3.5%

Сырьевые материалы

3.4%
1.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.4%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Технологии

VEVE.L
29.0%
VUAG.L
35.7%

Финансовые услуги

VEVE.L
15.6%
VUAG.L
11.6%

Промышленность

VEVE.L
11.5%
VUAG.L
8.3%

Потребительский циклический сектор

VEVE.L
9.3%
VUAG.L
10.2%

Коммуникационные услуги

VEVE.L
9.0%
VUAG.L
11.3%

Здравоохранение

VEVE.L
8.5%
VUAG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

VEVE.L
5.1%
VUAG.L
4.9%

Энергетика

VEVE.L
4.1%
VUAG.L
3.5%

Сырьевые материалы

VEVE.L
3.4%
VUAG.L
1.8%

Коммунальные услуги

VEVE.L
2.6%
VUAG.L
2.4%

Недвижимость

VEVE.L
2.0%
VUAG.L
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating

Часто сравнивают с VEVE.L:
VEVE.L с VWRL.LVEVE.L с VUSA.LVEVE.L с VFEM.DEVEVE.L с HMWO.LVEVE.L с FTWG.LVEVE.L с LGGG.LVEVE.L с VNRT.L
Часто сравнивают с VUAG.L:
VUAG.L с VOOVUAG.L с VUAA.LVUAG.L с VUSA.ASVUAG.L с CSP1.LVUAG.L с SPXP.LVUAG.L с VUKG.LVUAG.L с VWRP.L

Доходность на риск

VEVE.L vs. VUAG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEVE.L
Ранг доходности на риск VEVE.L: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.L: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VUAG.L
Ранг доходности на риск VUAG.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAG.L: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAG.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAG.L: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAG.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAG.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.L c VUAG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEVE.LVUAG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.64

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.75
3.55

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.52

1.49

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.08

3.95

+0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.78

14.49

+2.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEVE.L vs. VUAG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.L на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAG.L равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.L и VUAG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEVE.LVUAG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.73

2.64

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.00

1.03

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.66

+0.23

Просадки

Сравнение просадок VEVE.L и VUAG.L

Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.53%, что меньше максимальной просадки VUAG.L в -30.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и VUAG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEVE.LVUAG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.53%

-30.82%

+5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.94%

-7.11%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.34%

-20.88%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.34%

-20.88%

+2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.53%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.84%

-0.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-5.49%

+2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.94%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.L и VUAG.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating (VUAG.L) имеют волатильность 2.73% и 2.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEVE.LVUAG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.65%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.21%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.37%

10.64%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.09%

14.32%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.33%

17.89%

-3.56%

Сравнение комиссий VEVE.L и VUAG.L

VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VUAG.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.L и VUAG.L

Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как VUAG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing		1.24%1.38%1.48%1.71%1.98%1.46%1.62%1.95%2.24%1.93%1.88%2.03%
VUAG.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF (USD) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VEVE.L and VUAG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAG.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAG.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.L.

VEVE.L is categorized as Global Equities, while VUAG.L is S&P 500. VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while VUAG.L tracks S&P 500 Index. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.07% for VUAG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и VUAG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор