Сравнение VEVE.L с PACW.L
VEVE.L (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing) and PACW.L (Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income) are both Global Equities funds - VEVE.L tracks the MSCI ACWI NR USD while PACW.L tracks the Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, VEVE.L returned 29.76% vs 30.12% for PACW.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VEVE.L charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for PACW.L.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.L и PACW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVE.L показывает доходность 11.86%, а PACW.L немного выше – 11.92%.
VEVE.L
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 11.86%
- 6 месяцев
- 11.81%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 18.36%
- 5 лет*
- 13.29%
- 10 лет*
- 14.04%
PACW.L
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 11.76%
- 1 год
- 30.12%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVE.L и PACW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 11.86% | 9.15% |
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 11.92% | 9.58% |
Correlation
The correlation between VEVE.L and PACW.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2025 г. | 0.98 |
The correlation between VEVE.L and PACW.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.L vs. PACW.L — Ранг доходности на риск
VEVE.L
PACW.L
Сравнение VEVE.L c PACW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) и Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.L | PACW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.55 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.29 | 4.27 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.65 | 17.43 | +0.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.89 | 2.89 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.98 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 1.24 | -0.32 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.L и PACW.L
Максимальная просадка VEVE.L за все время составила -25.52%, что больше максимальной просадки PACW.L в -17.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.L и PACW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.52% | -17.68% | -7.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.94% | -7.06% | +0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.34% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.34% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.35% | -0.46% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.41% | -3.02% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 1.73% | -0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.L и PACW.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) составляет 2.72%, в то время как у Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income (PACW.L) волатильность равна 2.93%. Это указывает на то, что VEVE.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PACW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.L | PACW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.72% | 2.93% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.55% | 7.75% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.31% | 10.42% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.09% | 13.91% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 13.91% | +0.42% |
Сравнение комиссий VEVE.L и PACW.L
VEVE.L берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии PACW.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.L и PACW.L
Дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью PACW.L в 1.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PACW.L Amundi Prime All Country World UCITS ETF Income | 1.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing | 1.23% | 1.38% | 1.48% | 1.71% | 1.98% | 1.46% | 1.62% | 1.95% | 2.24% | 1.93% | 1.88% | 2.03% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VEVE.L and PACW.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, PACW.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PACW.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for VEVE.L.
VEVE.L tracks MSCI ACWI NR USD, while PACW.L tracks Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap Index. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.L and 0.07% for PACW.L.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.L и PACW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор