PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEVE.AS с VWRP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VEVE.AS и VWRP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVE.AS показывает доходность 12.81%, а VWRP.L немного выше – 12.92%.


VEVE.AS

1 день
-0.27%
1 месяц
5.23%
С начала года
12.81%
6 месяцев
13.33%
1 год
26.42%
3 года*
18.25%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.95%

VWRP.L

1 день
-0.12%
1 месяц
5.12%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.53%
1 год
26.51%
3 года*
17.81%
5 лет*
12.32%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEVE.AS и VWRP.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
12.81%8.22%26.33%19.38%-13.20%31.47%6.50%6.76%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
12.92%8.00%25.37%18.09%-13.13%27.81%6.17%7.65%

Correlation

The correlation between VEVE.AS and VWRP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.91

The correlation between VEVE.AS and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating

Доходность на риск

VEVE.AS vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEVE.AS
Ранг доходности на риск VEVE.AS: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEVE.AS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEVE.AS: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEVE.AS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEVE.AS: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEVE.AS: 8585
Ранг коэф-та Мартина

VWRP.L
Ранг доходности на риск VWRP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRP.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRP.L: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRP.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEVE.AS c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEVE.ASVWRP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.45

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.21

3.95

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.34

16.55

+0.79

VEVE.AS vs. VWRP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEVE.AS на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRP.L равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEVE.AS и VWRP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEVE.ASVWRP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.35

2.38

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.90

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.80

-0.45

Просадки

Сравнение просадок VEVE.AS и VWRP.L

Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и VWRP.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VEVE.ASVWRP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.57%

-32.57%

-1.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.19%

-6.69%

+0.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.08%

-19.97%

-1.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.08%

-19.97%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.64%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-4.61%

-2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.60%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VEVE.AS и VWRP.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) имеют волатильность 2.88% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VEVE.ASVWRP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.88%

2.79%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.89%

7.98%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.08%

11.08%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.66%

+0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

15.97%

+1.64%

Сравнение комиссий VEVE.AS и VWRP.L

VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEVE.AS и VWRP.L

Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEVE.AS
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF
1.23%1.41%1.46%1.73%2.04%1.43%1.61%1.89%2.28%1.97%1.98%2.05%
VWRP.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, VEVE.AS and VWRP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.

VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.22% for VWRP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и VWRP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор