Сравнение VEVE.AS с VWRP.L
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and VWRP.L (Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating) are both Global Equities funds from Vanguard - VEVE.AS tracks the MSCI ACWI NR USD while VWRP.L tracks the FTSE All-World Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEVE.AS returned 13.13%/yr vs 12.32%/yr for VWRP.L. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. VEVE.AS charges 0.12%/yr vs 0.22%/yr for VWRP.L.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и VWRP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как VWRP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWRP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEVE.AS показывает доходность 12.81%, а VWRP.L немного выше – 12.92%.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 5.23%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 13.33%
- 1 год
- 26.42%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
VWRP.L
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 5.12%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 17.81%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и VWRP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 8.22% | 26.33% | 19.38% | -13.20% | 31.47% | 6.50% | 6.76% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 12.92% | 8.00% | 25.37% | 18.09% | -13.13% | 27.81% | 6.17% | 7.65% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and VWRP.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.91 |
The correlation between VEVE.AS and VWRP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. VWRP.L — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
VWRP.L
Сравнение VEVE.AS c VWRP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEVE.AS | VWRP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.45 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 3.95 | +0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 16.55 | +0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEVE.AS | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.35 | 2.38 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.90 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.80 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и VWRP.L
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, примерно равная максимальной просадке VWRP.L в -32.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и VWRP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -32.57% | -1.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -6.69% | +0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -19.97% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -19.97% | -1.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -0.64% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -4.61% | -2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.60% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и VWRP.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating (VWRP.L) имеют волатильность 2.88% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | VWRP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 2.79% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 7.98% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 11.08% | 0.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 13.66% | +0.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 15.97% | +1.64% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и VWRP.L
VEVE.AS берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии VWRP.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и VWRP.L
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как VWRP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
VWRP.L Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VEVE.AS and VWRP.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEVE.AS is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.AS is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.22% for VWRP.L.
VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while VWRP.L tracks FTSE All-World Index. Their fees differ too: 0.12% for VEVE.AS and 0.22% for VWRP.L.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и VWRP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор