Сравнение VEVE.AS с SGLN.L
VEVE.AS (Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF) and SGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - VEVE.AS is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEVE.AS returned 12.95%/yr vs 12.07%/yr for SGLN.L. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.12% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VEVE.AS и SGLN.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEVE.AS торгуется в EUR, в то время как SGLN.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SGLN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VEVE.AS показывает доходность 12.81%, что значительно выше, чем у SGLN.L с доходностью -0.78%. За последние 10 лет акции VEVE.AS превзошли акции SGLN.L по среднегодовой доходности: 12.95% против 12.07% соответственно.
VEVE.AS
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 1.72%
- С начала года
- 12.81%
- 6 месяцев
- 14.19%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 12.95%
SGLN.L
- 1 день
- 2.82%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 26.25%
- 5 лет*
- 18.48%
- 10 лет*
- 12.07%
Сравнение доходности по годам VEVE.AS и SGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 12.81% | 8.22% | 26.33% | 19.38% | -13.20% | 31.47% | 6.50% | 29.40% | -4.85% | 8.40% |
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | -0.78% | 45.64% | 34.39% | 9.51% | 6.07% | 3.50% | 13.41% | 21.93% | 3.07% | -2.32% |
Correlation
The correlation between VEVE.AS and SGLN.L is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2014 г. | 0.00 |
The correlation between VEVE.AS and SGLN.L shifts across timeframes, from -0.01 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEVE.AS vs. SGLN.L — Ранг доходности на риск
VEVE.AS
SGLN.L
Сравнение VEVE.AS c SGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) и iShares Physical Gold ETC (SGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEVE.AS | SGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.21 | 1.09 | +3.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.34 | 3.30 | +14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEVE.AS и SGLN.L
Максимальная просадка VEVE.AS за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки SGLN.L в -47.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEVE.AS и SGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEVE.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -47.83% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.19% | -22.06% | +15.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.08% | -22.06% | +0.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.08% | -22.06% | +0.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.57% | -22.06% | -11.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.56% | -19.86% | +19.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -22.39% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 7.25% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEVE.AS и SGLN.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF (VEVE.AS) составляет 2.88%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (SGLN.L) волатильность равна 6.60%. Это указывает на то, что VEVE.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEVE.AS | SGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.88% | 6.60% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.89% | 20.87% | -12.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.08% | 23.81% | -12.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.90% | 21.94% | -8.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 18.08% | -0.47% |
Сравнение комиссий VEVE.AS и SGLN.L
И VEVE.AS, и SGLN.L имеют комиссию равную 0.12%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEVE.AS и SGLN.L
Дивидендная доходность VEVE.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как SGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEVE.AS Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | 1.23% | 1.41% | 1.46% | 1.73% | 2.04% | 1.43% | 1.61% | 1.89% | 2.28% | 1.97% | 1.98% | 2.05% |
Часто задаваемые вопросы
VEVE.AS and SGLN.L have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.12% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEVE.AS and SGLN.L have the same expense ratio: 0.12% per year.
VEVE.AS is categorized as Global Equities, while SGLN.L is Gold. VEVE.AS tracks MSCI ACWI NR USD, while SGLN.L tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VEVE.AS и SGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор