PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.L с ESIF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.L с ESIF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and ESIF.L (iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEUR.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ESIF.L is a Financials Equities fund tracking the MSCI World/Financials NR USD. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUR.L returned 10.10%/yr vs 19.63%/yr for ESIF.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for ESIF.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.L и ESIF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.L показывает доходность 6.65%, что значительно выше, чем у ESIF.L с доходностью 3.13%.

VEUR.L

1 день
0.73%
1 месяц
1.06%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.30%
3 года*
14.20%
5 лет*
10.10%
10 лет*
10.28%

ESIF.L

1 день
0.83%
1 месяц
0.61%
С начала года
3.13%
6 месяцев
9.57%
1 год
25.62%
3 года*
29.07%
5 лет*
19.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.L и ESIF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		6.65%26.00%4.43%13.51%-4.33%16.97%3.60%
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		3.13%54.55%20.09%18.81%3.59%20.48%2.82%

Correlation

The correlation between VEUR.L and ESIF.L is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2020 г.

0.81

The correlation between VEUR.L and ESIF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUR.L и ESIF.L

Секторы
VEUR.L
ESIF.L

Финансовые услуги

24.0%
96.9%

Промышленность

19.7%
0.4%

Здравоохранение

12.9%

-

Технологии

8.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

8.3%

-

Потребительский циклический сектор

6.6%
0.2%

Сырьевые материалы

5.6%

-

Энергетика

5.3%

-

Коммунальные услуги

5.0%

-

Коммуникационные услуги

3.0%

-

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

VEUR.L
24.0%
ESIF.L
96.9%

Промышленность

VEUR.L
19.7%
ESIF.L
0.4%

Здравоохранение

VEUR.L
12.9%
ESIF.L

-

Технологии

VEUR.L
8.5%
ESIF.L
1.0%

Потребительский защитный сектор

VEUR.L
8.3%
ESIF.L

-

Потребительский циклический сектор

VEUR.L
6.6%
ESIF.L
0.2%

Сырьевые материалы

VEUR.L
5.6%
ESIF.L

-

Энергетика

VEUR.L
5.3%
ESIF.L

-

Коммунальные услуги

VEUR.L
5.0%
ESIF.L

-

Коммуникационные услуги

VEUR.L
3.0%
ESIF.L

-

Недвижимость

VEUR.L
1.1%
ESIF.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с VEUR.L:
VEUR.L с VEAVEUR.L с EXSA.DEVEUR.L с VERX.DEVEUR.L с VUSA.LVEUR.L с IMEU.LVEUR.L с NASL.LVEUR.L с ISEU.L
Часто сравнивают с ESIF.L:
ESIF.L с X7PP.LESIF.L с BNKE.LESIF.L с UIFS.LESIF.L с IEFM.LESIF.L с XWFS.LESIF.L с SPX4.LESIF.L с VUKG.L

Доходность на риск

VEUR.L vs. ESIF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.L
Ранг доходности на риск VEUR.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
ESIF.L
Ранг доходности на риск ESIF.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESIF.L: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESIF.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESIF.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESIF.L: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.L c ESIF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.LESIF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.50

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
2.13

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.83

2.20

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

7.65

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.L vs. ESIF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.L на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESIF.L равному 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.L и ESIF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.LESIF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.50

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.07

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

1.17

-0.53

Просадки

Сравнение просадок VEUR.L и ESIF.L

Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки ESIF.L в -23.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и ESIF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.LESIF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.59%

-23.55%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.68%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.72%

-14.26%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-23.55%

+7.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.84%

+0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-4.12%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.36%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.L и ESIF.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) составляет 3.94%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF (ESIF.L) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESIF.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.LESIF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.94%

5.32%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

14.15%

-4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.99%

17.09%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

18.32%

-4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.92%

18.22%

-3.30%

Сравнение комиссий VEUR.L и ESIF.L

VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ESIF.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.L и ESIF.L

Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ESIF.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ESIF.L
iShares MSCI Europe Financials Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.59%2.75%3.10%2.96%3.19%2.71%2.28%3.35%3.53%3.05%3.04%3.06%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.L and ESIF.L have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for ESIF.L.

VEUR.L is categorized as Europe Equities, while ESIF.L is Financials Equities. VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ESIF.L tracks MSCI World/Financials NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.18% for ESIF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и ESIF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор