Сравнение VEUR.L с ENGW.L
VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and ENGW.L (SPDR MSCI World Energy UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEUR.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ENGW.L is a Energy Equities fund tracking the MSCI World/Energy NR USD. Both are passively managed. Over the past 3 years, VEUR.L returned 14.20%/yr vs 15.70%/yr for ENGW.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for ENGW.L.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.L и ENGW.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.L показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у ENGW.L с доходностью 30.79%.
VEUR.L
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.06%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 19.30%
- 3 года*
- 14.20%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 10.28%
ENGW.L
- 1 день
- -0.52%
- 1 месяц
- 3.11%
- С начала года
- 30.79%
- 6 месяцев
- 27.44%
- 1 год
- 49.35%
- 3 года*
- 15.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEUR.L и ENGW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 6.65% | 26.00% | 4.43% | 13.51% | -0.37% |
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 30.79% | 7.20% | 3.55% | -2.06% | 20.65% |
Correlation
The correlation between VEUR.L and ENGW.L is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г. | 0.22 |
The correlation between VEUR.L and ENGW.L shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.L vs. ENGW.L — Ранг доходности на риск
VEUR.L
ENGW.L
Сравнение VEUR.L c ENGW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.L | ENGW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.41 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | 3.34 | -1.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.55 | 11.05 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 2.30 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.61 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.L и ENGW.L
Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.59%, что больше максимальной просадки ENGW.L в -21.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и ENGW.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.59% | -21.65% | -6.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.59% | -14.56% | +3.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.72% | -21.40% | +8.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.38% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -7.57% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -8.76% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 4.41% | -1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.L и ENGW.L
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) составляет 3.94%, в то время как у SPDR MSCI World Energy UCITS ETF (ENGW.L) волатильность равна 8.05%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENGW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.L | ENGW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.94% | 8.05% | -4.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.05% | 18.04% | -7.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.99% | 21.21% | -9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.77% | 22.79% | -9.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.92% | 22.79% | -7.87% |
Сравнение комиссий VEUR.L и ENGW.L
VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии ENGW.L в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.L и ENGW.L
Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, тогда как ENGW.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ENGW.L SPDR MSCI World Energy UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing | 2.59% | 2.75% | 3.10% | 2.96% | 3.19% | 2.71% | 2.28% | 3.35% | 3.53% | 3.05% | 3.04% | 3.06% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.L and ENGW.L have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for ENGW.L.
VEUR.L is categorized as Europe Equities, while ENGW.L is Energy Equities. VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ENGW.L tracks MSCI World/Energy NR USD. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.30% for ENGW.L.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и ENGW.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор