PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.L с CMB1.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.L с CMB1.L

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VEUR.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing) and CMB1.L (iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - VEUR.L tracks the MSCI Europe NR EUR while CMB1.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.L returned 10.69%/yr vs 17.07%/yr for CMB1.L. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VEUR.L charges 0.10%/yr vs 0.33%/yr for CMB1.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.L и CMB1.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.L торгуется в GBP, в то время как CMB1.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMB1.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.L показывает доходность 8.41%, что значительно ниже, чем у CMB1.L с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции VEUR.L уступали акциям CMB1.L по среднегодовой доходности: 10.69% против 17.07% соответственно.

VEUR.L

1 день
-0.59%
1 месяц
1.13%
С начала года
8.41%
6 месяцев
8.82%
1 год
23.13%
3 года*
15.46%
5 лет*
10.15%
10 лет*
10.69%

CMB1.L

1 день
-0.64%
1 месяц
3.37%
С начала года
16.23%
6 месяцев
16.86%
1 год
37.80%
3 года*
29.18%
5 лет*
20.42%
10 лет*
17.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.L и CMB1.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		8.41%26.03%4.43%13.50%-4.33%16.97%2.78%19.66%-9.52%15.34%
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		16.23%43.83%13.25%30.68%-3.56%18.29%1.52%24.83%-13.79%22.48%

Correlation

The correlation between VEUR.L and CMB1.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2013 г.

0.81

The correlation between VEUR.L and CMB1.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUR.L и CMB1.L

Секторы
VEUR.L
CMB1.L

Финансовые услуги

24.0%
47.2%

Промышленность

19.6%
11.1%

Здравоохранение

12.8%
1.1%

Технологии

9.4%
6.0%

Потребительский защитный сектор

8.1%
0.4%

Потребительский циклический сектор

6.9%
9.2%

Сырьевые материалы

5.7%
0.5%

Энергетика

4.9%
7.2%

Коммунальные услуги

4.6%
15.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
1.8%

Недвижимость

1.1%
0.3%

Финансовые услуги

VEUR.L
24.0%
CMB1.L
47.2%

Промышленность

VEUR.L
19.6%
CMB1.L
11.1%

Здравоохранение

VEUR.L
12.8%
CMB1.L
1.1%

Технологии

VEUR.L
9.4%
CMB1.L
6.0%

Потребительский защитный сектор

VEUR.L
8.1%
CMB1.L
0.4%

Потребительский циклический сектор

VEUR.L
6.9%
CMB1.L
9.2%

Сырьевые материалы

VEUR.L
5.7%
CMB1.L
0.5%

Энергетика

VEUR.L
4.9%
CMB1.L
7.2%

Коммунальные услуги

VEUR.L
4.6%
CMB1.L
15.3%

Коммуникационные услуги

VEUR.L
2.9%
CMB1.L
1.8%

Недвижимость

VEUR.L
1.1%
CMB1.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing

iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)

Часто сравнивают с VEUR.L:
VEUR.L с VEAVEUR.L с EXSA.DEVEUR.L с VERX.DEVEUR.L с VUSA.LVEUR.L с IMEU.LVEUR.L с NASL.LVEUR.L с ISEU.L
Часто сравнивают с CMB1.L:
CMB1.L с XDEM.LCMB1.L с H50E.LCMB1.L с IITU.LCMB1.L с SPYCMB1.L с IQSA.LCMB1.L с X7PP.LCMB1.L с EQQQ.L

Доходность на риск

VEUR.L vs. CMB1.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.L
Ранг доходности на риск VEUR.L: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.L: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.L: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.L: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.L: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.L: 5151
Ранг коэф-та Мартина
CMB1.L
Ранг доходности на риск CMB1.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMB1.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMB1.L: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMB1.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMB1.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMB1.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.L c CMB1.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) и iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VEUR.LCMB1.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.50

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.36

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.17

3.65

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.77

13.28

-5.51

VEUR.L vs. CMB1.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.L на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMB1.L равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.L и CMB1.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VEUR.L и CMB1.L

Максимальная просадка VEUR.L за все время составила -28.58%, что меньше максимальной просадки CMB1.L в -56.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.L и CMB1.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.LCMB1.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.58%

-56.05%

+27.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.32%

-0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.70%

-15.62%

+2.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.38%

-24.19%

+7.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.58%

-36.61%

+8.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-3.46%

+2.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-15.20%

+11.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.84%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.L и CMB1.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing (VEUR.L) составляет 2.97%, в то время как у iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) (CMB1.L) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что VEUR.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMB1.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.LCMB1.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

4.01%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.42%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

15.08%

-3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.77%

18.00%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.89%

20.11%

-5.22%

Сравнение комиссий VEUR.L и CMB1.L

VEUR.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMB1.L в 0.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.L и CMB1.L

Дивидендная доходность VEUR.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.64%, тогда как CMB1.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMB1.L
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEUR.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF Distributing		2.64%2.75%3.10%2.96%3.19%2.71%2.26%3.37%3.56%3.01%3.01%3.06%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.L and CMB1.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.33% for CMB1.L.

VEUR.L tracks MSCI Europe NR EUR, while CMB1.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.L and 0.33% for CMB1.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.L и CMB1.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор