Сравнение VEUR.AS с VERX.AS
VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) are both Europe Equities funds from Vanguard - VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while VERX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.AS returned 9.23%/yr vs 9.69%/yr for VERX.AS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и VERX.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у VERX.AS с доходностью 7.73%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUR.AS имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции VERX.AS немного впереди с 9.69%.
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
VERX.AS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- 7.73%
- 6 месяцев
- 9.98%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 13.68%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 9.69%
Сравнение доходности по годам VEUR.AS и VERX.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 7.73% | 20.65% | 7.05% | 18.49% | -12.99% | 24.93% | 2.62% | 26.48% | -10.05% | 12.01% |
Correlation
The correlation between VEUR.AS and VERX.AS is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г. | 0.93 |
The correlation between VEUR.AS and VERX.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.AS vs. VERX.AS — Ранг доходности на риск
VEUR.AS
VERX.AS
Сравнение VEUR.AS c VERX.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.AS | VERX.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.22 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.54 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 5.65 | +0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.17 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.62 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.61 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и VERX.AS
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, примерно равная максимальной просадке VERX.AS в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и VERX.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -34.59% | -1.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -10.21% | +0.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -16.22% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -22.89% | +2.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -34.59% | -1.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.39% | -0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -5.73% | +0.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.79% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) имеют волатильность 4.38% и 4.34% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.AS | VERX.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.34% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.06% | -0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.49% | -0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 14.86% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.73% | -0.22% |
Сравнение комиссий VEUR.AS и VERX.AS
И VEUR.AS, и VERX.AS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и VERX.AS
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности VERX.AS в 2.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.AS Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF | 2.48% | 2.67% | 2.91% | 2.75% | 3.05% | 2.29% | 1.96% | 2.83% | 3.20% | 2.71% | 2.81% | 2.61% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VEUR.AS and VERX.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS and VERX.AS have the same expense ratio: 0.10% per year.
VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и VERX.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор