Сравнение VEUR.AS с MEUG.L
VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and MEUG.L (Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR) are both Europe Equities funds tracking the MSCI Europe NR EUR, from Vanguard and Amundi respectively. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.AS returned 9.23%/yr vs 8.97%/yr for MEUG.L. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEUR.AS charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for MEUG.L.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и MEUG.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VEUR.AS торгуется в EUR, в то время как MEUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUR.AS показывает доходность 7.16%, а MEUG.L немного выше – 7.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUR.AS имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции MEUG.L немного отстают с 8.97%.
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 0.85%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
MEUG.L
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 3.28%
- С начала года
- 7.40%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 16.03%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 9.79%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение доходности по годам VEUR.AS и MEUG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 7.42% | 19.44% | 8.72% | 14.59% | -7.48% | 23.67% | -3.20% | 26.83% | -10.89% | 10.85% |
Correlation
The correlation between VEUR.AS and MEUG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г. | 0.57 |
Over the past year, VEUR.AS and MEUG.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.AS vs. MEUG.L — Ранг доходности на риск
VEUR.AS
MEUG.L
Сравнение VEUR.AS c MEUG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.AS | MEUG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.69 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 6.16 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.AS | MEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.30 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 1.03 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.78 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.59 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и MEUG.L
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, примерно равная максимальной просадке MEUG.L в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и MEUG.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.AS | MEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -36.09% | +0.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -9.47% | -0.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -15.70% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -17.14% | -3.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -36.09% | +0.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.62% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -5.41% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.60% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и MEUG.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.AS | MEUG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.96% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.01% | +0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 12.25% | +0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 19.26% | -5.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 20.33% | -4.82% |
Сравнение комиссий VEUR.AS и MEUG.L
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEUG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и MEUG.L
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как MEUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MEUG.L Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.70% | 3.42% | 3.73% | 3.07% | 3.39% | 3.60% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VEUR.AS and MEUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for MEUG.L.
Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.AS and 0.25% for MEUG.L.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и MEUG.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор