PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VEUR.AS с MEUG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VEUR.AS и MEUG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUR.AS торгуется в EUR, в то время как MEUG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MEUG.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUR.AS показывает доходность 7.16%, а MEUG.L немного выше – 7.40%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEUR.AS имеют среднегодовую доходность 9.23%, а акции MEUG.L немного отстают с 8.97%.


VEUR.AS

1 день
0.57%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.16%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.23%

MEUG.L

1 день
0.40%
1 месяц
3.28%
С начала года
7.40%
6 месяцев
9.86%
1 год
16.03%
3 года*
13.37%
5 лет*
9.79%
10 лет*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.AS и MEUG.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
7.16%19.69%10.27%16.15%-10.11%25.55%-2.72%25.95%-10.04%10.80%
MEUG.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR
7.42%19.44%8.72%14.59%-7.48%23.67%-3.20%26.83%-10.89%10.85%

Correlation

The correlation between VEUR.AS and MEUG.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2015 г.

0.57

Over the past year, VEUR.AS and MEUG.L have become more correlated (0.92) than their long-term average of 0.57, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR

Доходность на риск

VEUR.AS vs. MEUG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VEUR.AS
Ранг доходности на риск VEUR.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина

MEUG.L
Ранг доходности на риск MEUG.L: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEUG.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEUG.L: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEUG.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEUG.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEUG.L: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.AS c MEUG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VEUR.ASMEUG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.24

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.69

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

6.16

+0.18

VEUR.AS vs. MEUG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.AS на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MEUG.L равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.AS и MEUG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VEUR.ASMEUG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.30

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

1.03

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.78

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.59

-0.07

Просадки

Сравнение просадок VEUR.AS и MEUG.L

Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, примерно равная максимальной просадке MEUG.L в -36.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и MEUG.L.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VEUR.ASMEUG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-36.09%

+0.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-9.47%

-0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-15.70%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-17.14%

-3.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-36.09%

+0.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.62%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-5.41%

+0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.60%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.AS и MEUG.L

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR (MEUG.L) с волатильностью 3.96%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEUG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VEUR.ASMEUG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.96%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

10.01%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

12.25%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

19.26%

-5.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

20.33%

-4.82%

Сравнение комиссий VEUR.AS и MEUG.L

VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MEUG.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.AS и MEUG.L

Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как MEUG.L не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MEUG.L
Lyxor UCITS MSCI Europe D-EUR
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.70%3.42%3.73%3.07%3.39%3.60%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF
2.60%2.79%3.04%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.10%

Часто задаваемые вопросы


With a correlation of 0.92, VEUR.AS and MEUG.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for MEUG.L.

Both ETFs track MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.AS and 0.25% for MEUG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и MEUG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор