PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.AS с IQQA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.AS с IQQA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and IQQA.DE (iShares Euro Dividend UCITS ETF) are both exchange-traded funds - VEUR.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while IQQA.DE is a Dividend fund tracking the EURO STOXX® Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.AS returned 9.23%/yr vs 7.33%/yr for IQQA.DE. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VEUR.AS charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for IQQA.DE.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.AS и IQQA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEUR.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у IQQA.DE с доходностью 7.95%. За последние 10 лет акции VEUR.AS превзошли акции IQQA.DE по среднегодовой доходности: 9.23% против 7.33% соответственно.

VEUR.AS

1 день
0.57%
1 месяц
0.85%
С начала года
7.16%
6 месяцев
9.93%
1 год
16.18%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.23%

IQQA.DE

1 день
0.27%
1 месяц
1.04%
С начала года
7.95%
6 месяцев
10.88%
1 год
20.58%
3 года*
19.98%
5 лет*
9.05%
10 лет*
7.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.AS и IQQA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		7.16%19.69%10.27%16.15%-10.11%25.55%-2.72%25.95%-10.04%10.80%
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		7.95%42.50%7.96%4.24%-13.42%23.41%-17.74%22.60%-11.42%10.01%

Correlation

The correlation between VEUR.AS and IQQA.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.86

The correlation between VEUR.AS and IQQA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

iShares Euro Dividend UCITS ETF

Часто сравнивают с VEUR.AS:
VEUR.AS с IMAE.ASVEUR.AS с VOOVEUR.AS с IMEU.LVEUR.AS с VERG.LVEUR.AS с VHYL.ASVEUR.AS с vwrl.ASVEUR.AS с VUAA.L
Часто сравнивают с IQQA.DE:
IQQA.DE с SPYW.DEIQQA.DE с QDVX.DEIQQA.DE с EUDV.LIQQA.DE с EQDS.LIQQA.DE с VDIV.DEIQQA.DE с SCHDIQQA.DE с BRK-B

Доходность на риск

VEUR.AS vs. IQQA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.AS
Ранг доходности на риск VEUR.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
IQQA.DE
Ранг доходности на риск IQQA.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IQQA.DE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IQQA.DE: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IQQA.DE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IQQA.DE: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IQQA.DE: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.AS c IQQA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.ASIQQA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.80

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.50

-0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

2.67

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

8.25

-1.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.AS vs. IQQA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.AS на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IQQA.DE равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.AS и IQQA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.ASIQQA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.80

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.61

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.42

+0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.19

+0.33

Просадки

Сравнение просадок VEUR.AS и IQQA.DE

Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки IQQA.DE в -71.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и IQQA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.ASIQQA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-71.63%

+36.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-7.83%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-12.87%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-24.69%

+4.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-42.23%

+6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-1.54%

-0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-22.73%

+17.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.54%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.AS и IQQA.DE

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares Euro Dividend UCITS ETF (IQQA.DE) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IQQA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.ASIQQA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

3.40%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

9.42%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

11.64%

+1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

14.73%

-0.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

17.28%

-1.77%

Сравнение комиссий VEUR.AS и IQQA.DE

VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IQQA.DE в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.AS и IQQA.DE

Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что меньше доходности IQQA.DE в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IQQA.DE
iShares Euro Dividend UCITS ETF		3.99%4.35%5.86%5.83%5.26%3.68%3.54%4.81%4.81%3.90%3.96%3.98%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.60%2.79%3.04%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.10%

Часто задаваемые вопросы

VEUR.AS and IQQA.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for IQQA.DE.

VEUR.AS is categorized as Europe Equities, while IQQA.DE is Dividend. VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while IQQA.DE tracks EURO STOXX® Select Dividend 30. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.AS and 0.40% for IQQA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и IQQA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор