PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUR.AS с EUN2.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUR.AS с EUN2.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and EUN2.DE (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while EUN2.DE tracks the EURO STOXX® 50. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.AS returned 9.23%/yr vs 10.53%/yr for EUN2.DE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VEUR.AS и EUN2.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUR.AS показывает доходность 7.16%, а EUN2.DE немного ниже – 7.12%. За последние 10 лет акции VEUR.AS уступали акциям EUN2.DE по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.53% соответственно.

VEUR.AS

1 день
0.57%
1 месяц
3.20%
С начала года
7.16%
6 месяцев
9.88%
1 год
16.32%
3 года*
14.06%
5 лет*
9.93%
10 лет*
9.23%

EUN2.DE

1 день
0.76%
1 месяц
4.55%
С начала года
7.12%
6 месяцев
8.58%
1 год
15.76%
3 года*
15.61%
5 лет*
11.50%
10 лет*
10.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUR.AS и EUN2.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		7.16%19.69%10.27%16.15%-10.11%25.55%-2.72%25.95%-10.04%10.80%
EUN2.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		7.12%22.24%10.97%22.70%-8.84%23.49%-3.00%30.05%-12.00%10.20%

Correlation

The correlation between VEUR.AS and EUN2.DE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г.

0.89

The correlation between VEUR.AS and EUN2.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF

iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с VEUR.AS:
VEUR.AS с IMAE.ASVEUR.AS с VOOVEUR.AS с IMEU.LVEUR.AS с VERG.LVEUR.AS с VHYL.ASVEUR.AS с vwrl.ASVEUR.AS с VUAA.L
Часто сравнивают с EUN2.DE:
EUN2.DE с EXW1.DEEUN2.DE с SXR8.DEEUN2.DE с VOOEUN2.DE с EUNL.DEEUN2.DE с IDVY.ASEUN2.DE с MEUD.LEUN2.DE с VGK

Доходность на риск

VEUR.AS vs. EUN2.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUR.AS
Ранг доходности на риск VEUR.AS: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUR.AS: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUR.AS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUR.AS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
EUN2.DE
Ранг доходности на риск EUN2.DE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUN2.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUN2.DE: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUN2.DE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUN2.DE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUN2.DE: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUR.AS c EUN2.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUR.ASEUN2.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
0.99

+0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
1.55

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.18

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.43

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.34

4.86

+1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUR.AS vs. EUN2.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUR.AS на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUN2.DE равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUR.AS и EUN2.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUR.ASEUN2.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

0.99

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.65

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.17

+0.36

Просадки

Сравнение просадок VEUR.AS и EUN2.DE

Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки EUN2.DE в -65.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и EUN2.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUR.ASEUN2.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.63%

-65.11%

+29.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.59%

-10.98%

+1.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.41%

-16.46%

+0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.19%

-23.30%

+3.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.63%

-38.35%

+2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-0.57%

-1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.29%

-19.35%

+14.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

3.24%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUR.AS и EUN2.DE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) составляет 4.38%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist) (EUN2.DE) волатильность равна 4.96%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUN2.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUR.ASEUN2.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.96%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.62%

12.88%

-2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

15.93%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.46%

-3.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.51%

18.23%

-2.72%

Сравнение комиссий VEUR.AS и EUN2.DE

И VEUR.AS, и EUN2.DE имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUR.AS и EUN2.DE

Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EUN2.DE в 2.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUN2.DE
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Dist)		2.55%2.51%3.02%3.02%2.92%2.05%2.15%3.02%3.70%2.85%3.38%2.93%
VEUR.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF		2.60%2.79%3.04%3.00%3.32%2.66%2.24%3.24%3.62%3.05%3.19%3.10%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VEUR.AS and EUN2.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEUR.AS and EUN2.DE have the same expense ratio: 0.10% per year.

VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while EUN2.DE tracks EURO STOXX® 50. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и EUN2.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор