Сравнение VEUR.AS с EUEA.AS
VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and EUEA.AS (iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while EUEA.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.AS returned 9.23%/yr vs 10.53%/yr for EUEA.AS. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и EUEA.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUR.AS показывает доходность 7.16%, а EUEA.AS немного выше – 7.45%. За последние 10 лет акции VEUR.AS уступали акциям EUEA.AS по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.53% соответственно.
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
EUEA.AS
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 4.69%
- С начала года
- 7.45%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 15.80%
- 3 года*
- 15.60%
- 5 лет*
- 11.52%
- 10 лет*
- 10.53%
Сравнение доходности по годам VEUR.AS и EUEA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.45% | 21.70% | 11.49% | 23.09% | -9.29% | 24.04% | -2.55% | 27.75% | -11.10% | 9.82% |
Correlation
The correlation between VEUR.AS and EUEA.AS is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.95 |
The correlation between VEUR.AS and EUEA.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.AS vs. EUEA.AS — Ранг доходности на риск
VEUR.AS
EUEA.AS
Сравнение VEUR.AS c EUEA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.AS | EUEA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.43 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 4.86 | +1.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 0.99 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.57 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.12 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и EUEA.AS
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки EUEA.AS в -62.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и EUEA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -62.53% | +26.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -10.91% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -16.32% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -23.35% | +3.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -38.22% | +2.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.49% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -24.30% | +19.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.22% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и EUEA.AS
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) составляет 4.38%, в то время как у iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF (EUEA.AS) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUEA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.AS | EUEA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.91% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.92% | -2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 15.80% | -2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 17.37% | -3.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 18.11% | -2.60% |
Сравнение комиссий VEUR.AS и EUEA.AS
И VEUR.AS, и EUEA.AS имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и EUEA.AS
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности EUEA.AS в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUEA.AS iShares EURO STOXX 50 UCITS ETF | 2.55% | 2.52% | 3.01% | 3.02% | 2.94% | 2.05% | 2.16% | 3.05% | 3.67% | 2.85% | 3.38% | 2.96% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VEUR.AS and EUEA.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS and EUEA.AS have the same expense ratio: 0.10% per year.
VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while EUEA.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и EUEA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор