Сравнение VEUR.AS с DJSC.AS
VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and DJSC.AS (iShares EURO STOXX Small UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while DJSC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.AS returned 9.23%/yr vs 8.67%/yr for DJSC.AS. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VEUR.AS charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for DJSC.AS.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и DJSC.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у DJSC.AS с доходностью 9.15%. За последние 10 лет акции VEUR.AS превзошли акции DJSC.AS по среднегодовой доходности: 9.23% против 8.67% соответственно.
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
DJSC.AS
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 9.15%
- 6 месяцев
- 11.86%
- 1 год
- 18.07%
- 3 года*
- 10.59%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 8.67%
Сравнение доходности по годам VEUR.AS и DJSC.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 9.15% | 21.43% | -2.89% | 12.25% | -14.19% | 21.56% | 8.54% | 25.52% | -12.83% | 22.19% |
Correlation
The correlation between VEUR.AS and DJSC.AS is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2013 г. | 0.88 |
The correlation between VEUR.AS and DJSC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.AS vs. DJSC.AS — Ранг доходности на риск
VEUR.AS
DJSC.AS
Сравнение VEUR.AS c DJSC.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.AS | DJSC.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.24 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.54 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 5.94 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.AS | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.29 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.31 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.52 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.37 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и DJSC.AS
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки DJSC.AS в -63.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и DJSC.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.AS | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -63.04% | +27.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -11.56% | +1.97% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -16.05% | -0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -28.17% | +7.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -35.90% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -1.37% | -0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -13.33% | +8.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 3.01% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и DJSC.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) имеет более высокую волатильность в 4.38% по сравнению с iShares EURO STOXX Small UCITS ETF (DJSC.AS) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что VEUR.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJSC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.AS | DJSC.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 3.86% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.74% | -1.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.87% | -1.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 16.21% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 16.35% | -0.84% |
Сравнение комиссий VEUR.AS и DJSC.AS
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DJSC.AS в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и DJSC.AS
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности DJSC.AS в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DJSC.AS iShares EURO STOXX Small UCITS ETF | 2.40% | 3.00% | 2.66% | 2.24% | 2.22% | 1.48% | 1.20% | 2.01% | 2.48% | 1.81% | 2.10% | 2.12% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
VEUR.AS and DJSC.AS have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for DJSC.AS.
VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while DJSC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.AS and 0.40% for DJSC.AS.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и DJSC.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор