Сравнение VEUR.AS с CEMU.AS
VEUR.AS (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF) and CEMU.AS (iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)) are both Europe Equities funds - VEUR.AS tracks the MSCI Europe NR EUR while CEMU.AS tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEUR.AS returned 9.23%/yr vs 10.03%/yr for CEMU.AS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VEUR.AS charges 0.10%/yr vs 0.12%/yr for CEMU.AS.
Доходность
Сравнение доходности VEUR.AS и CEMU.AS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEUR.AS показывает доходность 7.16%, что значительно ниже, чем у CEMU.AS с доходностью 8.68%. За последние 10 лет акции VEUR.AS уступали акциям CEMU.AS по среднегодовой доходности: 9.23% против 10.03% соответственно.
VEUR.AS
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 7.16%
- 6 месяцев
- 9.88%
- 1 год
- 16.32%
- 3 года*
- 14.06%
- 5 лет*
- 9.93%
- 10 лет*
- 9.23%
CEMU.AS
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- 4.75%
- С начала года
- 8.68%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 17.98%
- 3 года*
- 16.12%
- 5 лет*
- 10.62%
- 10 лет*
- 10.03%
Сравнение доходности по годам VEUR.AS и CEMU.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 7.16% | 19.69% | 10.27% | 16.15% | -10.11% | 25.55% | -2.72% | 25.95% | -10.04% | 10.80% |
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 8.68% | 24.42% | 10.08% | 18.65% | -11.71% | 23.11% | -0.54% | 25.09% | -11.82% | 12.65% |
Correlation
The correlation between VEUR.AS and CEMU.AS is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2014 г. | 0.96 |
The correlation between VEUR.AS and CEMU.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEUR.AS vs. CEMU.AS — Ранг доходности на риск
VEUR.AS
CEMU.AS
Сравнение VEUR.AS c CEMU.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEUR.AS | CEMU.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.68 | 1.74 | -0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 6.36 | -0.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEUR.AS | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.23 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.65 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | 0.58 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.50 | +0.03 |
Просадки
Сравнение просадок VEUR.AS и CEMU.AS
Максимальная просадка VEUR.AS за все время составила -35.63%, что меньше максимальной просадки CEMU.AS в -38.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUR.AS и CEMU.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEUR.AS | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.63% | -38.38% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.59% | -10.17% | +0.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.41% | -15.40% | -1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.19% | -24.51% | +4.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.63% | -38.38% | +2.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -0.56% | -1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.29% | -6.24% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 2.79% | -0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEUR.AS и CEMU.AS
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (VEUR.AS) и iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) (CEMU.AS) имеют волатильность 4.38% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEUR.AS | CEMU.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.38% | 4.60% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 11.95% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 14.49% | -1.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 16.16% | -1.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 17.08% | -1.57% |
Сравнение комиссий VEUR.AS и CEMU.AS
VEUR.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CEMU.AS в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEUR.AS и CEMU.AS
Дивидендная доходность VEUR.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, тогда как CEMU.AS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CEMU.AS iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEUR.AS Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | 2.60% | 2.79% | 3.04% | 3.00% | 3.32% | 2.66% | 2.24% | 3.24% | 3.62% | 3.05% | 3.19% | 3.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VEUR.AS and CEMU.AS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VEUR.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUR.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for CEMU.AS.
VEUR.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while CEMU.AS tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VEUR.AS and 0.12% for CEMU.AS.
Подберите оптимальное распределение для VEUR.AS и CEMU.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор