PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEUA.L с SX5S.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEUA.L с SX5S.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) and SX5S.L (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VEUA.L tracks the MSCI Europe NR EUR while SX5S.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VEUA.L returned 10.11%/yr vs 11.51%/yr for SX5S.L. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VEUA.L charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for SX5S.L.

Доходность

Сравнение доходности VEUA.L и SX5S.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEUA.L торгуется в GBP, в то время как SX5S.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5S.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEUA.L показывает доходность 6.65%, а SX5S.L немного ниже – 6.46%.

VEUA.L

1 день
0.78%
1 месяц
1.10%
С начала года
6.65%
6 месяцев
8.94%
1 год
19.39%
3 года*
14.21%
5 лет*
10.11%
10 лет*
—

SX5S.L

1 день
0.35%
1 месяц
1.56%
С начала года
6.46%
6 месяцев
7.42%
1 год
18.48%
3 года*
15.51%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEUA.L и SX5S.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEUA.L
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		6.65%26.07%4.49%13.45%-4.21%16.83%3.08%1.97%
SX5S.L
Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF		6.46%27.68%6.13%19.91%-3.67%14.48%2.12%3.07%

Correlation

The correlation between VEUA.L and SX5S.L is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г.

0.89

The correlation between VEUA.L and SX5S.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEUA.L и SX5S.L

Секторы
VEUA.L
SX5S.L

Финансовые услуги

24.0%
25.1%

Промышленность

19.7%
22.1%

Здравоохранение

12.9%
5.4%

Технологии

8.5%
16.1%

Потребительский защитный сектор

8.3%
5.5%

Потребительский циклический сектор

6.6%
9.8%

Сырьевые материалы

5.6%
3.7%

Энергетика

5.3%
5.2%

Коммунальные услуги

5.0%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.0%
2.3%

Недвижимость

1.1%

-

Финансовые услуги

VEUA.L
24.0%
SX5S.L
25.1%

Промышленность

VEUA.L
19.7%
SX5S.L
22.1%

Здравоохранение

VEUA.L
12.9%
SX5S.L
5.4%

Технологии

VEUA.L
8.5%
SX5S.L
16.1%

Потребительский защитный сектор

VEUA.L
8.3%
SX5S.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

VEUA.L
6.6%
SX5S.L
9.8%

Сырьевые материалы

VEUA.L
5.6%
SX5S.L
3.7%

Энергетика

VEUA.L
5.3%
SX5S.L
5.2%

Коммунальные услуги

VEUA.L
5.0%
SX5S.L
4.8%

Коммуникационные услуги

VEUA.L
3.0%
SX5S.L
2.3%

Недвижимость

VEUA.L
1.1%
SX5S.L

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF

Часто сравнивают с VEUA.L:
VEUA.L с VERG.LVEUA.L с VHVG.LVEUA.L с MEUD.LVEUA.L с NASL.LVEUA.L с VERX.ASVEUA.L с EUNA.DEVEUA.L с VWCE.DE
Часто сравнивают с SX5S.L:
SX5S.L с S600.LSX5S.L с VXUSSX5S.L с ACWXSX5S.L с SPYSX5S.L с QQQSX5S.L с ^SP500TRSX5S.L с CIBR

Доходность на риск

VEUA.L vs. SX5S.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEUA.L
Ранг доходности на риск VEUA.L: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEUA.L: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEUA.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEUA.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEUA.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SX5S.L
Ранг доходности на риск SX5S.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SX5S.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SX5S.L: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SX5S.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEUA.L c SX5S.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEUA.LSX5S.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.23

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.83

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.62

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.57

5.40

+1.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEUA.L vs. SX5S.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEUA.L на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа SX5S.L равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEUA.L и SX5S.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEUA.LSX5S.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.23

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Просадки

Сравнение просадок VEUA.L и SX5S.L

Максимальная просадка VEUA.L за все время составила -28.45%, что меньше максимальной просадки SX5S.L в -32.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEUA.L и SX5S.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEUA.LSX5S.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.45%

-32.54%

+4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-11.43%

+0.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.65%

-13.85%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.36%

-21.71%

+5.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.34%

-0.57%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-5.44%

+1.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.44%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности VEUA.L и SX5S.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) составляет 4.10%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF (SX5S.L) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что VEUA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5S.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEUA.LSX5S.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.10%

4.90%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.24%

12.23%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.15%

15.09%

-2.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.70%

17.62%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.83%

19.88%

-4.05%

Сравнение комиссий VEUA.L и SX5S.L

VEUA.L берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SX5S.L в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEUA.L и SX5S.L

Ни VEUA.L, ни SX5S.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEUA.L and SX5S.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SX5S.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SX5S.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for VEUA.L.

VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR, while SX5S.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.10% for VEUA.L and 0.05% for SX5S.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEUA.L и SX5S.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор