PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VETH.DE с HDXM.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VETH.DE с HDXM.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE).

VETH.DE и HDXM.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VETH.DE - это пассивный фонд от VanEck, который отслеживает доходность MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index. Фонд был запущен 26 мар. 2021 г.. HDXM.DE - это пассивный фонд от Hashdex, который отслеживает доходность Kaiko Hashdex Risk Parity Momentum Crypto Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VETH.DE и HDXM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VETH.DE и HDXM.DE

2026 (YTD)2025202420232022
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN		-29.85%-21.95%52.69%89.80%-27.98%
HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN		-19.57%-35.51%65.37%130.19%-31.57%

Доходность по периодам

С начала года, VETH.DE показывает доходность -29.85%, что значительно ниже, чем у HDXM.DE с доходностью -19.57%.

VETH.DE

1 день
-16.21%
1 месяц
3.95%
С начала года
-29.85%
6 месяцев
-52.84%
1 год
1.40%
3 года*
2.40%
5 лет*
1.13%
10 лет*
—

HDXM.DE

1 день
-2.59%
1 месяц
1.45%
С начала года
-19.57%
6 месяцев
-47.91%
1 год
-30.36%
3 года*
12.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VanEck Ethereum ETN

Hashdex Crypto Momentum Factor ETN

Часто сравнивают с VETH.DE:
VETH.DE с CSDA.DEVETH.DE с RAND.DEVETH.DE с HDX1.DEVETH.DE с XLME.DEVETH.DE с CPYG.DEVETH.DE с COMS.DEVETH.DE с V21A.DE
Часто сравнивают с HDXM.DE:
HDXM.DE с HDX1.DEHDXM.DE с CTEN.DEHDXM.DE с V21A.DEHDXM.DE с BOLD.DEHDXM.DE с ABCH.DEHDXM.DE с 2BTC.DEHDXM.DE с BTIC.DE

Сравнение комиссий VETH.DE и HDXM.DE

VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии HDXM.DE в 1.49%.

HDXM.DE
Hashdex Crypto Momentum Factor ETN
VETH.DE
VanEck Ethereum ETN

Доходность на риск

VETH.DE vs. HDXM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VETH.DE
Ранг доходности на риск VETH.DE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VETH.DE: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VETH.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VETH.DE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VETH.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
HDXM.DE
Ранг доходности на риск HDXM.DE: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDXM.DE: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VETH.DE c HDXM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VETH.DEHDXM.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

-0.65

+0.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.55

-0.75

+1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.92

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.18

-0.57

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.38

-1.07

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VETH.DE vs. HDXM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VETH.DE на текущий момент составляет 0.02, что выше коэффициента Шарпа HDXM.DE равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VETH.DE и HDXM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VETH.DEHDXM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

-0.65

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.18

-0.16

Корреляция

Корреляция между VETH.DE и HDXM.DE составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VETH.DE и HDXM.DE

Ни VETH.DE, ни HDXM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VETH.DE и HDXM.DE

Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки HDXM.DE в -62.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и HDXM.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VETH.DEHDXM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.77%

-62.68%

-14.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.97%

-53.24%

-7.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-76.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-58.23%

-60.60%

+2.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.31%

-23.84%

-19.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.41%

28.27%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VETH.DE и HDXM.DE

VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеет более высокую волатильность в 29.90% по сравнению с Hashdex Crypto Momentum Factor ETN (HDXM.DE) с волатильностью 9.31%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDXM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VETH.DEHDXM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.90%

9.31%

+20.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

51.48%

33.17%

+18.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.86%

46.37%

+23.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.69%

53.58%

+19.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.00%

53.58%

+19.42%