Сравнение VETH.DE с DA20.DE
VETH.DE (VanEck Ethereum ETN) and DA20.DE (Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP) are both Cryptocurrency funds - VETH.DE tracks the MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index while DA20.DE tracks the MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, VETH.DE returned -0.75%/yr vs 10.66%/yr for DA20.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VETH.DE charges 1.00%/yr vs 1.49%/yr for DA20.DE.
Доходность
Сравнение доходности VETH.DE и DA20.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VETH.DE показывает доходность -34.93%, а DA20.DE немного выше – -33.33%.
VETH.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.43%
- 6 месяцев
- -41.52%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -44.09%
- 3 года*
- -0.75%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- —
DA20.DE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.81%
- 6 месяцев
- -39.73%
- С начала года
- -33.33%
- 1 год
- -51.30%
- 3 года*
- 10.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETH.DE и DA20.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VETH.DE VanEck Ethereum ETN | -34.93% | -21.95% | 52.69% | 22.08% |
DA20.DE Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP | -33.33% | -25.93% | 90.42% | 52.76% |
Correlation
The correlation between VETH.DE and DA20.DE is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2023 г. | 0.93 |
The correlation between VETH.DE and DA20.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETH.DE vs. DA20.DE — Ранг доходности на риск
VETH.DE
DA20.DE
Сравнение VETH.DE c DA20.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) и Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VETH.DE | DA20.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 0.83 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.82 | +0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.05 | -1.26 | +0.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VETH.DE и DA20.DE
Максимальная просадка VETH.DE за все время составила -76.77%, что больше максимальной просадки DA20.DE в -62.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETH.DE и DA20.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETH.DE | DA20.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.77% | -62.91% | -13.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.75% | -62.91% | -2.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.75% | -62.91% | -2.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.26% | -58.37% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.17% | -21.72% | -22.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 42.14% | 40.73% | +1.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETH.DE и DA20.DE
VanEck Ethereum ETN (VETH.DE) имеет более высокую волатильность в 13.40% по сравнению с Bitwise MSCI Digital Assets Select 20 ETP (DA20.DE) с волатильностью 11.67%. Это указывает на то, что VETH.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DA20.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETH.DE | DA20.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.40% | 11.67% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.19% | 35.28% | +5.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.95% | 50.48% | +8.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.06% | 52.85% | +14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.15% | 52.85% | +18.30% |
Сравнение комиссий VETH.DE и DA20.DE
VETH.DE берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии DA20.DE в 1.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETH.DE и DA20.DE
Ни VETH.DE, ни DA20.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, VETH.DE and DA20.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VETH.DE is cheaper at 1.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETH.DE is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.49% for DA20.DE.
VETH.DE tracks MVIS CryptoCompare Ethereum VWAP Close Index, while DA20.DE tracks MSCI Global Digital Assets Select Top 20 Capped Index. They also come from different issuers: VanEck and Bitwise. Their fees differ too: 1.00% for VETH.DE and 1.49% for DA20.DE.
Подберите оптимальное распределение для VETH.DE и DA20.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор