Сравнение VETA.L с VUSB
VETA.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and VUSB (Vanguard Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - VETA.L is a European Government Bonds fund tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, while VUSB is a Ultrashort Bond fund actively managed by Vanguard. VETA.L is passively managed, while VUSB is actively managed. Over the past 5 years, VETA.L returned -2.10%/yr vs 4.56%/yr for VUSB. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent. VETA.L charges 0.07%/yr vs 0.10%/yr for VUSB.
Доходность
Сравнение доходности VETA.L и VUSB
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VETA.L торгуется в GBP, в то время как VUSB торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSB были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VETA.L показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у VUSB с доходностью 1.83%.
VETA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.92%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- —
VUSB
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 2.72%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VETA.L и VUSB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.82% | 5.79% | -2.93% | 4.76% | -13.59% | -3.86% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 1.83% | -2.29% | 7.53% | 0.24% | 11.48% | 1.50% |
Correlation
The correlation between VETA.L and VUSB is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 апр. 2021 г. | 0.16 |
The correlation between VETA.L and VUSB shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.16 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETA.L vs. VUSB — Ранг доходности на риск
VETA.L
VUSB
Сравнение VETA.L c VUSB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) и Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETA.L | VUSB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.15 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 1.12 | -0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 3.17 | -1.89 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETA.L | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | 0.55 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.46 | -0.54 |
Просадки
Сравнение просадок VETA.L и VUSB
Максимальная просадка VETA.L за все время составила -26.60%, что больше максимальной просадки VUSB в -15.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETA.L и VUSB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETA.L | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.60% | -15.80% | -10.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -4.98% | +0.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -9.41% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -15.80% | -4.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -4.29% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -6.29% | -8.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 1.75% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETA.L и VUSB
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) имеет более высокую волатильность в 1.85% по сравнению с Vanguard Ultra-Short Bond ETF (VUSB) с волатильностью 1.69%. Это указывает на то, что VETA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETA.L | VUSB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.69% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 4.86% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 6.43% | -1.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 8.31% | -0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 8.26% | -0.30% |
Сравнение комиссий VETA.L и VUSB
VETA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VUSB в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETA.L и VUSB
VETA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VUSB Vanguard Ultra-Short Bond ETF | 4.39% | 4.63% | 5.16% | 4.45% | 1.56% | 0.26% |
Часто задаваемые вопросы
VETA.L and VUSB have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VETA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.10% for VUSB.
VETA.L is categorized as European Government Bonds, while VUSB is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.07% for VETA.L and 0.10% for VUSB.
Подберите оптимальное распределение для VETA.L и VUSB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор