Сравнение VETA.L с CE01.L
VETA.L (Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating) and CE01.L (iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc)) are both European Government Bonds funds tracking the Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR, from Vanguard and iShares respectively. Both are passively managed. Over the past 5 years, VETA.L returned -2.10%/yr vs -2.20%/yr for CE01.L. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. VETA.L charges 0.07%/yr vs 0.15%/yr for CE01.L.
Доходность
Сравнение доходности VETA.L и CE01.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VETA.L торгуется в GBP, в то время как CE01.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CE01.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VETA.L показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у CE01.L с доходностью -0.91%.
VETA.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- -0.82%
- 6 месяцев
- -0.79%
- 1 год
- 3.09%
- 3 года*
- 2.47%
- 5 лет*
- -2.10%
- 10 лет*
- —
CE01.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.11%
- С начала года
- -0.91%
- 6 месяцев
- -0.83%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.70%
- 5 лет*
- -2.20%
- 10 лет*
- 0.80%
Сравнение доходности по годам VETA.L и CE01.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VETA.L Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | -0.82% | 5.79% | -2.93% | 4.76% | -13.59% | -9.77% | 10.65% | 3.88% |
CE01.L iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | -0.91% | 6.87% | -3.53% | 6.60% | -15.38% | -9.55% | 10.06% | 3.33% |
Correlation
The correlation between VETA.L and CE01.L is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.98 |
The correlation between VETA.L and CE01.L has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VETA.L vs. CE01.L — Ранг доходности на риск
VETA.L
CE01.L
Сравнение VETA.L c CE01.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) и iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VETA.L | CE01.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.09 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | 0.55 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.29 | 1.30 | -0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VETA.L | CE01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.50 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.28 | -0.27 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.08 | 0.18 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VETA.L и CE01.L
Максимальная просадка VETA.L за все время составила -26.60%, примерно равная максимальной просадке CE01.L в -27.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VETA.L и CE01.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VETA.L | CE01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.60% | -27.47% | +0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.66% | -5.33% | +0.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.23% | -6.85% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.71% | -22.14% | +1.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.72% | -18.53% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.05% | -10.31% | -4.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.25% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности VETA.L и CE01.L
Текущая волатильность для Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating (VETA.L) составляет 1.85%, в то время как у iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) (CE01.L) волатильность равна 1.98%. Это указывает на то, что VETA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CE01.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VETA.L | CE01.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | 1.98% | -0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.18% | 4.61% | -0.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.43% | 5.88% | -0.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.49% | 8.21% | -0.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.96% | 8.83% | -0.87% |
Сравнение комиссий VETA.L и CE01.L
VETA.L берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CE01.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VETA.L и CE01.L
Ни VETA.L, ни CE01.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, VETA.L and CE01.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VETA.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VETA.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.15% for CE01.L.
Both ETFs track Bloomberg Euro Agg Govt TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.07% for VETA.L and 0.15% for CE01.L.
Подберите оптимальное распределение для VETA.L и CE01.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор