PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.L с EQDS.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.L с EQDS.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and EQDS.L (iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - VERX.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while EQDS.L tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERX.L returned 9.51%/yr vs 6.53%/yr for EQDS.L. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VERX.L charges 0.10%/yr vs 0.28%/yr for EQDS.L.

Доходность

Сравнение доходности VERX.L и EQDS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.L торгуется в GBP, в то время как EQDS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EQDS.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.L показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у EQDS.L с доходностью 2.43%.

VERX.L

1 день
0.91%
1 месяц
1.49%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.11%
1 год
19.03%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.76%

EQDS.L

1 день
0.54%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.43%
6 месяцев
3.65%
1 год
6.98%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.53%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.L и EQDS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		6.84%26.34%2.68%15.20%-7.06%16.14%8.53%20.48%-9.68%1.15%
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		2.43%13.04%2.83%8.89%2.95%6.17%-8.39%13.33%-9.12%-0.84%

Correlation

The correlation between VERX.L and EQDS.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июн. 2017 г.

0.87

The correlation between VERX.L and EQDS.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERX.L и EQDS.L

Секторы
VERX.L
EQDS.L

Финансовые услуги

23.9%
28.6%

Промышленность

21.4%
17.4%

Здравоохранение

12.7%
8.1%

Технологии

10.9%
3.7%

Потребительский циклический сектор

7.3%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.6%
12.0%

Коммунальные услуги

4.9%
10.7%

Сырьевые материалы

4.6%
1.7%

Энергетика

3.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
4.3%

Недвижимость

1.2%
3.3%

Финансовые услуги

VERX.L
23.9%
EQDS.L
28.6%

Промышленность

VERX.L
21.4%
EQDS.L
17.4%

Здравоохранение

VERX.L
12.7%
EQDS.L
8.1%

Технологии

VERX.L
10.9%
EQDS.L
3.7%

Потребительский циклический сектор

VERX.L
7.3%
EQDS.L
5.5%

Потребительский защитный сектор

VERX.L
6.6%
EQDS.L
12.0%

Коммунальные услуги

VERX.L
4.9%
EQDS.L
10.7%

Сырьевые материалы

VERX.L
4.6%
EQDS.L
1.7%

Энергетика

VERX.L
3.4%
EQDS.L
4.8%

Коммуникационные услуги

VERX.L
3.1%
EQDS.L
4.3%

Недвижимость

VERX.L
1.2%
EQDS.L
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)

Часто сравнивают с VERX.L:
VERX.L с IEUX.LVERX.L с CEUG.LVERX.L с XUEK.LVERX.L с VUAA.LVERX.L с IQQY.DEVERX.L с JPMVERX.L с VUAG.L
Часто сравнивают с EQDS.L:
EQDS.L с VHYL.ASEQDS.L с FLXD.LEQDS.L с IQQA.DEEQDS.L с LDEG.LEQDS.L с CB5.LEQDS.L с SCHDEQDS.L с VYM

Доходность на риск

VERX.L vs. EQDS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.L
Ранг доходности на риск VERX.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
EQDS.L
Ранг доходности на риск EQDS.L: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQDS.L: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQDS.L: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.L c EQDS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.LEQDS.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
0.64

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
0.95

+1.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.12

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

0.72

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

2.20

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.L vs. EQDS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.L на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа EQDS.L равного 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.L и EQDS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.LEQDS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

0.64

+0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.52

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.22

+0.41

Просадки

Сравнение просадок VERX.L и EQDS.L

Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки EQDS.L в -32.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и EQDS.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.LEQDS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-32.52%

+4.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-9.60%

-1.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-10.33%

-2.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-12.74%

-7.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-4.20%

+3.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.28%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.17%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.L и EQDS.L

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) имеет более высокую волатильность в 4.13% по сравнению с iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist) (EQDS.L) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQDS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.LEQDS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

3.32%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

8.67%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

10.95%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

12.56%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

14.79%

+0.78%

Сравнение комиссий VERX.L и EQDS.L

VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EQDS.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.L и EQDS.L

Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности EQDS.L в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQDS.L
iShares MSCI Europe Quality Dividend ESG UCITS ETF EUR (Dist)		0.03%0.03%0.03%0.04%0.04%0.05%0.03%0.05%0.05%0.01%0.00%0.00%
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.46%2.62%2.94%2.72%2.92%2.33%1.97%2.95%3.14%2.68%2.64%2.56%

Часто задаваемые вопросы

VERX.L and EQDS.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.28% for EQDS.L.

VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while EQDS.L tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.L and 0.28% for EQDS.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.L и EQDS.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор