PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.L с CMU.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.L с CMU.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERX.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and CMU.L (Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select) are both Europe Equities funds - VERX.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while CMU.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.L returned 10.76%/yr vs 10.79%/yr for CMU.L. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VERX.L charges 0.10%/yr vs 0.15%/yr for CMU.L.

Доходность

Сравнение доходности VERX.L и CMU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERX.L торгуется в GBP, в то время как CMU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CMU.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERX.L показывает доходность 6.84%, что значительно ниже, чем у CMU.L с доходностью 15.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VERX.L имеют среднегодовую доходность 10.76%, а акции CMU.L немного впереди с 10.79%.

VERX.L

1 день
0.91%
1 месяц
1.49%
С начала года
6.84%
6 месяцев
9.11%
1 год
19.03%
3 года*
13.86%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.76%

CMU.L

1 день
0.33%
1 месяц
8.13%
С начала года
15.89%
6 месяцев
17.12%
1 год
29.56%
3 года*
16.11%
5 лет*
10.52%
10 лет*
10.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.L и CMU.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		6.84%26.34%2.68%15.20%-7.06%16.14%8.53%20.48%-9.68%16.53%
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		15.89%25.71%1.42%14.39%-5.30%13.03%4.59%19.05%-11.56%17.21%

Correlation

The correlation between VERX.L and CMU.L is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2014 г.

0.96

The correlation between VERX.L and CMU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERX.L и CMU.L

Секторы
VERX.L
CMU.L

Финансовые услуги

23.9%
21.8%

Промышленность

21.4%
15.7%

Здравоохранение

12.7%
4.2%

Технологии

10.9%
30.8%

Потребительский циклический сектор

7.3%
10.1%

Потребительский защитный сектор

6.6%
5.2%

Коммунальные услуги

4.9%
5.8%

Сырьевые материалы

4.6%
2.8%

Энергетика

3.4%
0.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

1.2%
1.3%

Финансовые услуги

VERX.L
23.9%
CMU.L
21.8%

Промышленность

VERX.L
21.4%
CMU.L
15.7%

Здравоохранение

VERX.L
12.7%
CMU.L
4.2%

Технологии

VERX.L
10.9%
CMU.L
30.8%

Потребительский циклический сектор

VERX.L
7.3%
CMU.L
10.1%

Потребительский защитный сектор

VERX.L
6.6%
CMU.L
5.2%

Коммунальные услуги

VERX.L
4.9%
CMU.L
5.8%

Сырьевые материалы

VERX.L
4.6%
CMU.L
2.8%

Энергетика

VERX.L
3.4%
CMU.L
0.0%

Коммуникационные услуги

VERX.L
3.1%
CMU.L
2.3%

Недвижимость

VERX.L
1.2%
CMU.L
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing

Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select

Часто сравнивают с VERX.L:
VERX.L с IEUX.LVERX.L с CEUG.LVERX.L с XUEK.LVERX.L с VUAA.LVERX.L с IQQY.DEVERX.L с JPMVERX.L с VUAG.L
Часто сравнивают с CMU.L:
CMU.L с CEUR.LCMU.L с UB06.LCMU.L с GLDCMU.L с FLXD.LCMU.L с 100D.LCMU.L с 500U.LCMU.L с BNKE.L

Доходность на риск

VERX.L vs. CMU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.L
Ранг доходности на риск VERX.L: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.L: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.L: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.L: 3939
Ранг коэф-та Мартина
CMU.L
Ранг доходности на риск CMU.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMU.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMU.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMU.L: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMU.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.L c CMU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) и Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.LCMU.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.98

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.79

-0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

2.58

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

9.67

-3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.L vs. CMU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.L на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CMU.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.L и CMU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.LCMU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

1.98

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.66

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.65

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок VERX.L и CMU.L

Максимальная просадка VERX.L за все время составила -27.64%, что меньше максимальной просадки CMU.L в -32.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.L и CMU.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.LCMU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.64%

-32.53%

+4.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.26%

-11.43%

+0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.27%

-11.95%

-1.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.31%

-21.11%

+0.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.64%

-31.41%

+3.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-0.18%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.58%

-5.80%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

3.05%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.L и CMU.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.L) составляет 4.13%, в то время как у Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select (CMU.L) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VERX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.LCMU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.13%

5.34%

-1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.83%

12.44%

-1.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.09%

14.86%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.79%

16.00%

-1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.57%

16.78%

-1.21%

Сравнение комиссий VERX.L и CMU.L

VERX.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CMU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.L и CMU.L

Дивидендная доходность VERX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как CMU.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMU.L
Amundi ETF MSCI EMU ESG Leaders Select		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VERX.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing		2.46%2.62%2.94%2.72%2.92%2.33%1.97%2.95%3.14%2.68%2.64%2.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VERX.L and CMU.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VERX.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.15% for CMU.L.

VERX.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while CMU.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VERX.L and 0.15% for CMU.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.L и CMU.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор