Сравнение VERX.DE с XB4A.DE
VERX.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing) and XB4A.DE (Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc)) are both Europe Equities funds - VERX.DE tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while XB4A.DE tracks the ATX Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERX.DE returned 9.63%/yr vs 17.80%/yr for XB4A.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERX.DE charges 0.10%/yr vs 0.25%/yr for XB4A.DE.
Доходность
Сравнение доходности VERX.DE и XB4A.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERX.DE показывает доходность 10.33%, что значительно ниже, чем у XB4A.DE с доходностью 22.80%.
VERX.DE
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.07%
- 6 месяцев
- 6.36%
- С начала года
- 10.33%
- 1 год
- 19.86%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
XB4A.DE
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- -2.86%
- 6 месяцев
- 19.27%
- С начала года
- 22.80%
- 1 год
- 45.21%
- 3 года*
- 30.57%
- 5 лет*
- 17.80%
- 10 лет*
- 14.60%
Сравнение доходности по годам VERX.DE и XB4A.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 10.33% | 21.23% | 6.74% | 17.64% | -12.50% | 24.56% | 2.35% | 28.65% | -11.14% | -0.14% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 22.80% | 51.29% | 11.01% | 14.27% | -16.45% | 42.39% | -10.86% | 19.79% | -17.99% | 1.52% |
Correlation
The correlation between VERX.DE and XB4A.DE is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between VERX.DE and XB4A.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERX.DE vs. XB4A.DE — Ранг доходности на риск
VERX.DE
XB4A.DE
Сравнение VERX.DE c XB4A.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) и Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VERX.DE | XB4A.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.50 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.43 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 4.13 | -2.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.27 | 13.97 | -6.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VERX.DE и XB4A.DE
Максимальная просадка VERX.DE за все время составила -34.47%, что меньше максимальной просадки XB4A.DE в -53.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.DE и XB4A.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERX.DE | XB4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.47% | -53.54% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.22% | -10.88% | +0.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.31% | -16.26% | -0.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.88% | -32.50% | +9.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.20% | -3.43% | +1.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -9.88% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 3.23% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERX.DE и XB4A.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing (VERX.DE) составляет 3.45%, в то время как у Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) (XB4A.DE) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что VERX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XB4A.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERX.DE | XB4A.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 4.97% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.65% | 14.95% | -3.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.88% | 17.66% | -3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.00% | 19.15% | -4.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 20.15% | -4.09% |
Сравнение комиссий VERX.DE и XB4A.DE
VERX.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XB4A.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERX.DE и XB4A.DE
Дивидендная доходность VERX.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, тогда как XB4A.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERX.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF Distributing | 2.48% | 2.67% | 2.92% | 2.75% | 3.02% | 2.28% | 1.95% | 2.80% | 3.23% | 0.23% |
XB4A.DE Xtrackers ATX UCITS ETF (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VERX.DE and XB4A.DE have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERX.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERX.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for XB4A.DE.
VERX.DE tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while XB4A.DE tracks ATX Index. They also come from different issuers: Vanguard and Xtrackers. Their fees differ too: 0.10% for VERX.DE and 0.25% for XB4A.DE.
Подберите оптимальное распределение для VERX.DE и XB4A.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор