PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERX.AS с DJMC.AS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERX.AS с DJMC.AS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VERX.AS (Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF) and DJMC.AS (iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VERX.AS tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while DJMC.AS tracks the MSCI EMU SMID NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, VERX.AS returned 9.69%/yr vs 8.74%/yr for DJMC.AS. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VERX.AS charges 0.10%/yr vs 0.40%/yr for DJMC.AS.

Доходность

Сравнение доходности VERX.AS и DJMC.AS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VERX.AS показывает доходность 7.73%, а DJMC.AS немного ниже – 7.72%. За последние 10 лет акции VERX.AS превзошли акции DJMC.AS по среднегодовой доходности: 9.69% против 8.74% соответственно.

VERX.AS

1 день
0.65%
1 месяц
3.79%
С начала года
7.73%
6 месяцев
10.13%
1 год
15.93%
3 года*
13.68%
5 лет*
9.30%
10 лет*
9.69%

DJMC.AS

1 день
0.36%
1 месяц
2.25%
С начала года
7.72%
6 месяцев
10.94%
1 год
15.09%
3 года*
14.15%
5 лет*
7.11%
10 лет*
8.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERX.AS и DJMC.AS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		7.73%20.65%7.05%18.49%-12.99%24.93%2.62%26.48%-10.05%12.01%
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		7.72%24.35%8.45%10.46%-14.94%16.39%2.11%23.40%-11.44%18.28%

Correlation

The correlation between VERX.AS and DJMC.AS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2014 г.

0.87

The correlation between VERX.AS and DJMC.AS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF

iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF

Часто сравнивают с VERX.AS:
VERX.AS с VERG.LVERX.AS с IEUX.LVERX.AS с VUSA.ASVERX.AS с VEUA.LVERX.AS с ISX5.LVERX.AS с CSX5.LVERX.AS с VERE.DE
Часто сравнивают с DJMC.AS:
DJMC.AS с IEFV.LDJMC.AS с TEET.ASDJMC.AS с IDJG.ASDJMC.AS с IAEX.ASDJMC.AS с IMEU.ASDJMC.AS с VEUR.ASDJMC.AS с ICHN.AS

Доходность на риск

VERX.AS vs. DJMC.AS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERX.AS
Ранг доходности на риск VERX.AS: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERX.AS: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERX.AS: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERX.AS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DJMC.AS
Ранг доходности на риск DJMC.AS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJMC.AS: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJMC.AS: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJMC.AS: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJMC.AS: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJMC.AS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERX.AS c DJMC.AS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) и iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VERX.ASDJMC.ASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.17
1.24

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.74

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.54

1.85

-0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.65

6.10

-0.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VERX.AS vs. DJMC.AS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERX.AS на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJMC.AS равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERX.AS и DJMC.AS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VERX.ASDJMC.ASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.24

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.46

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.53

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.39

+0.19

Просадки

Сравнение просадок VERX.AS и DJMC.AS

Максимальная просадка VERX.AS за все время составила -34.59%, что меньше максимальной просадки DJMC.AS в -59.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERX.AS и DJMC.AS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERX.ASDJMC.ASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.59%

-59.52%

+24.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.21%

-8.07%

-2.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.22%

-14.36%

-1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.89%

-27.41%

+4.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

-39.05%

+4.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-1.50%

+0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-13.20%

+7.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.46%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VERX.AS и DJMC.AS

Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF (VERX.AS) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF (DJMC.AS) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что VERX.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJMC.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERX.ASDJMC.ASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.34%

3.00%

+1.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.06%

9.81%

+1.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.49%

12.09%

+1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.86%

15.53%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.73%

16.49%

-0.76%

Сравнение комиссий VERX.AS и DJMC.AS

VERX.AS берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии DJMC.AS в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERX.AS и DJMC.AS

Дивидендная доходность VERX.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности DJMC.AS в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DJMC.AS
iShares EURO STOXX Mid UCITS ETF		2.94%3.20%3.37%2.55%2.40%1.76%1.45%2.55%2.97%2.18%2.22%2.03%
VERX.AS
Vanguard FTSE Developed Europe ex-UK UCITS ETF		2.48%2.67%2.91%2.75%3.05%2.29%1.96%2.83%3.20%2.71%2.81%2.61%

Часто задаваемые вопросы

VERX.AS and DJMC.AS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERX.AS is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERX.AS is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.40% for DJMC.AS.

VERX.AS tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while DJMC.AS tracks MSCI EMU SMID NR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.10% for VERX.AS and 0.40% for DJMC.AS.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERX.AS и DJMC.AS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор