PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VERG.L с MIBX.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VERG.L с MIBX.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VERG.L (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and MIBX.L (Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist) are both Europe Equities funds - VERG.L tracks the MSCI Europe Ex UK NR EUR while MIBX.L tracks the FTSE Italia AllShare TR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERG.L returned 9.70%/yr vs 20.55%/yr for MIBX.L. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. VERG.L charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for MIBX.L.

Доходность

Сравнение доходности VERG.L и MIBX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VERG.L торгуется в GBP, в то время как MIBX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MIBX.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VERG.L показывает доходность 9.39%, что значительно ниже, чем у MIBX.L с доходностью 17.04%.

VERG.L

1 день
0.79%
1 месяц
2.46%
С начала года
9.39%
6 месяцев
10.04%
1 год
23.78%
3 года*
15.53%
5 лет*
9.70%
10 лет*
—

MIBX.L

1 день
0.07%
1 месяц
3.30%
С начала года
17.04%
6 месяцев
17.60%
1 год
38.44%
3 года*
29.72%
5 лет*
20.55%
10 лет*
17.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VERG.L и MIBX.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		9.39%27.18%1.91%15.32%-7.05%16.27%8.72%-9.67%
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		17.04%43.78%13.17%30.61%-3.53%18.16%1.49%2.96%

Correlation

The correlation between VERG.L and MIBX.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г.

0.83

The correlation between VERG.L and MIBX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VERG.L и MIBX.L

Секторы
VERG.L
MIBX.L

Финансовые услуги

23.9%
45.3%

Промышленность

21.4%
11.4%

Здравоохранение

12.7%
1.2%

Технологии

10.9%
5.5%

Потребительский циклический сектор

7.3%
9.9%

Потребительский защитный сектор

6.6%
0.4%

Коммунальные услуги

4.9%
15.9%

Сырьевые материалы

4.6%
0.5%

Энергетика

3.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
1.7%

Недвижимость

1.2%
0.3%

Финансовые услуги

VERG.L
23.9%
MIBX.L
45.3%

Промышленность

VERG.L
21.4%
MIBX.L
11.4%

Здравоохранение

VERG.L
12.7%
MIBX.L
1.2%

Технологии

VERG.L
10.9%
MIBX.L
5.5%

Потребительский циклический сектор

VERG.L
7.3%
MIBX.L
9.9%

Потребительский защитный сектор

VERG.L
6.6%
MIBX.L
0.4%

Коммунальные услуги

VERG.L
4.9%
MIBX.L
15.9%

Сырьевые материалы

VERG.L
4.6%
MIBX.L
0.5%

Энергетика

VERG.L
3.4%
MIBX.L
7.9%

Коммуникационные услуги

VERG.L
3.1%
MIBX.L
1.7%

Недвижимость

VERG.L
1.2%
MIBX.L
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating

Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist

Часто сравнивают с VERG.L:
VERG.L с VWRP.LVERG.L с VEUA.LVERG.L с VERX.ASVERG.L с VEUR.ASVERG.L с VUAG.LVERG.L с VUKG.LVERG.L с CS51.L
Часто сравнивают с MIBX.L:
MIBX.L с PRY.MIMIBX.L с DAXMIBX.L с VUSA.LMIBX.L с SPYMIBX.L с FLXD.LMIBX.L с 500G.LMIBX.L с BNKE.L

Доходность на риск

VERG.L vs. MIBX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VERG.L
Ранг доходности на риск VERG.L: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VERG.L: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VERG.L: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VERG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VERG.L: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VERG.L: 5050
Ранг коэф-та Мартина
MIBX.L
Ранг доходности на риск MIBX.L: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MIBX.L: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MIBX.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MIBX.L: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MIBX.L: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MIBX.L: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VERG.L c MIBX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) и Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VERG.LMIBX.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.54

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
3.41

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.44

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

3.73

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.54

13.56

-6.02

VERG.L vs. MIBX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VERG.L на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MIBX.L равному 2.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VERG.L и MIBX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VERG.L и MIBX.L

Максимальная просадка VERG.L за все время составила -32.38%, что меньше максимальной просадки MIBX.L в -67.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERG.L и MIBX.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VERG.LMIBX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.38%

-67.93%

+35.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.23%

-10.26%

-0.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.10%

-15.64%

+2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.39%

-24.06%

+3.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-2.69%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-39.84%

+33.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.15%

2.83%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности VERG.L и MIBX.L

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERG.L) составляет 3.23%, в то время как у Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist (MIBX.L) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что VERG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MIBX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VERG.LMIBX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

3.85%

-0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.09%

12.39%

-1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

15.10%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.89%

17.95%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

18.93%

-0.74%

Сравнение комиссий VERG.L и MIBX.L

VERG.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии MIBX.L в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VERG.L и MIBX.L

VERG.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MIBX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MIBX.L
Lyxor FTSE MIB UCITS ETF - Dist		3.15%3.68%3.93%3.73%3.88%2.09%1.55%4.02%4.05%2.75%3.56%3.05%
VERG.L
Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VERG.L and MIBX.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VERG.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VERG.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.35% for MIBX.L.

VERG.L tracks MSCI Europe Ex UK NR EUR, while MIBX.L tracks FTSE Italia AllShare TR EUR. They also come from different issuers: Vanguard and Amundi. Their fees differ too: 0.10% for VERG.L and 0.35% for MIBX.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VERG.L и MIBX.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор