Сравнение VERE.DE с EL4C.DE
VERE.DE (Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating) and EL4C.DE (Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF) are both Europe Equities funds - VERE.DE tracks the FTSE Developed Europe ex UK while EL4C.DE tracks the STOXX® Europe Strong Growth 20. Both are passively managed. Over the past 5 years, VERE.DE returned 9.33%/yr vs -2.09%/yr for EL4C.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VERE.DE charges 0.10%/yr vs 0.65%/yr for EL4C.DE.
Доходность
Сравнение доходности VERE.DE и EL4C.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VERE.DE показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у EL4C.DE с доходностью 12.27%.
VERE.DE
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.45%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 10.00%
- 1 год
- 15.77%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 9.33%
- 10 лет*
- —
EL4C.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 12.27%
- 6 месяцев
- 13.80%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 1.76%
- 5 лет*
- -2.09%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение доходности по годам VERE.DE и EL4C.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VERE.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.51% | 21.22% | 6.82% | 17.62% | -12.44% | 24.56% | 2.46% | 7.56% |
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 12.27% | -3.34% | -6.07% | 15.53% | -35.98% | 26.15% | 24.97% | 4.46% |
Correlation
The correlation between VERE.DE and EL4C.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2019 г. | 0.77 |
The correlation between VERE.DE and EL4C.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VERE.DE vs. EL4C.DE — Ранг доходности на риск
VERE.DE
EL4C.DE
Сравнение VERE.DE c EL4C.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) и Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VERE.DE | EL4C.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.06 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.55 | 0.33 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.69 | 0.70 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VERE.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.23 | +0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.09 | +0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 0.36 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок VERE.DE и EL4C.DE
Максимальная просадка VERE.DE за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки EL4C.DE в -50.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VERE.DE и EL4C.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VERE.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.75% | -50.13% | +15.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.25% | -15.20% | +4.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.24% | -28.07% | +11.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.81% | -44.48% | +21.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.29% | -26.07% | +24.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.27% | -16.08% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 7.19% | -4.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности VERE.DE и EL4C.DE
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating (VERE.DE) составляет 4.33%, в то время как у Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF (EL4C.DE) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что VERE.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EL4C.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VERE.DE | EL4C.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.33% | 7.32% | -2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.30% | 17.65% | -6.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.90% | 21.87% | -7.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 22.58% | -7.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.55% | -4.47% |
Сравнение комиссий VERE.DE и EL4C.DE
VERE.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EL4C.DE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VERE.DE и EL4C.DE
VERE.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EL4C.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EL4C.DE Deka STOXX Europe Strong Growth 20 UCITS ETF | 0.79% | 0.79% | 0.67% | 0.42% | 4.57% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.21% | 0.16% | 0.24% | 0.17% |
VERE.DE Vanguard FTSE Developed Europe ex UK UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VERE.DE and EL4C.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VERE.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VERE.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.65% for EL4C.DE.
VERE.DE tracks FTSE Developed Europe ex UK, while EL4C.DE tracks STOXX® Europe Strong Growth 20. They also come from different issuers: Vanguard and Deka. Their fees differ too: 0.10% for VERE.DE and 0.65% for EL4C.DE.
Подберите оптимальное распределение для VERE.DE и EL4C.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор