Сравнение VEQT.TO с RPF.TO
VEQT.TO (Vanguard All-Equity ETF Portfolio) and RPF.TO (RBC Canadian Preferred Share ETF) are both exchange-traded funds - VEQT.TO is a Global Equities fund actively managed by Vanguard, while RPF.TO is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by RBC. Both are actively managed. Over the past 5 years, VEQT.TO returned 13.66%/yr vs 7.39%/yr for RPF.TO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. VEQT.TO charges 0.24%/yr vs 0.58%/yr for RPF.TO.
Доходность
Сравнение доходности VEQT.TO и RPF.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEQT.TO показывает доходность 10.91%, что значительно выше, чем у RPF.TO с доходностью 6.52%.
VEQT.TO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 1.46%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 11.25%
- 1 год
- 28.86%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 13.66%
- 10 лет*
- —
RPF.TO
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- 0.41%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 8.53%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEQT.TO и RPF.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 10.91% | 20.37% | 24.98% | 16.71% | -10.76% | 19.62% | 11.43% | 12.97% |
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 6.52% | 19.23% | 28.54% | 3.28% | -18.37% | 23.47% | 6.47% | 0.02% |
Correlation
The correlation between VEQT.TO and RPF.TO is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2019 г. | 0.31 |
Сравнение распределения секторов VEQT.TO и RPF.TO
Секторы
VEQT.TO
RPF.TO
Финансовые услуги
Технологии
-
Промышленность
-
Энергетика
Сырьевые материалы
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Коммунальные услуги
-
Недвижимость
Финансовые услуги
VEQT.TO
RPF.TO
Технологии
VEQT.TO
RPF.TO
-
Промышленность
VEQT.TO
RPF.TO
-
Энергетика
VEQT.TO
RPF.TO
Сырьевые материалы
VEQT.TO
RPF.TO
-
Потребительский циклический сектор
VEQT.TO
RPF.TO
-
Здравоохранение
VEQT.TO
RPF.TO
-
Коммуникационные услуги
VEQT.TO
RPF.TO
-
Потребительский защитный сектор
VEQT.TO
RPF.TO
-
Коммунальные услуги
VEQT.TO
RPF.TO
-
Недвижимость
VEQT.TO
RPF.TO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEQT.TO vs. RPF.TO — Ранг доходности на риск
VEQT.TO
RPF.TO
Сравнение VEQT.TO c RPF.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) и RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEQT.TO | RPF.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 2.01 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.60 | 9.27 | -5.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.74 | 53.44 | -37.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEQT.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44 | 4.66 | -2.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.06 | 0.87 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.63 | +0.26 |
Просадки
Сравнение просадок VEQT.TO и RPF.TO
Максимальная просадка VEQT.TO за все время составила -30.45%, что меньше максимальной просадки RPF.TO в -45.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEQT.TO и RPF.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEQT.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.45% | -45.68% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -2.11% | -5.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.46% | -9.19% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.32% | -26.37% | +8.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.22% | -0.31% | -1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.70% | -7.62% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.84% | 0.37% | +1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEQT.TO и RPF.TO
Vanguard All-Equity ETF Portfolio (VEQT.TO) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с RBC Canadian Preferred Share ETF (RPF.TO) с волатильностью 1.27%. Это указывает на то, что VEQT.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPF.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEQT.TO | RPF.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 1.27% | +3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.78% | 2.84% | +6.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 4.22% | +7.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.95% | 8.51% | +4.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 12.33% | +3.46% |
Сравнение комиссий VEQT.TO и RPF.TO
VEQT.TO берет комиссию в 0.24%, что меньше комиссии RPF.TO в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEQT.TO и RPF.TO
Дивидендная доходность VEQT.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности RPF.TO в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPF.TO RBC Canadian Preferred Share ETF | 4.95% | 5.08% | 5.48% | 6.17% | 5.65% | 4.22% | 5.24% | 5.07% | 4.52% | 3.95% | 1.10% |
VEQT.TO Vanguard All-Equity ETF Portfolio | 1.28% | 1.42% | 1.58% | 1.88% | 2.09% | 1.40% | 1.48% | 1.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEQT.TO and RPF.TO have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEQT.TO is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEQT.TO is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.58% for RPF.TO.
VEQT.TO is categorized as Global Equities, while RPF.TO is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Vanguard and RBC. Their fees differ too: 0.24% for VEQT.TO and 0.58% for RPF.TO.
Подберите оптимальное распределение для VEQT.TO и RPF.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор